A maturity/repricing schedule can a

A maturity/repricing schedule can also be used to evaluate the effects of changing interest rates on a bank's economic value by applying sensitivity weights to each time band. Such weights are usually based on estimates of the duration of the assets and liabilities that fall into each time band11. Duration reflects the timing and size of cash flows that occur before an instrument's contractual maturity. Generally the longer the maturity or next repricing date of the instrument and the smaller the payments that occur before maturity (e.g. coupon payments), the higher the duration (in absolute value). Higher duration implies that a given change in the level of interest rates would have a larger impact on economic value

Kết quả (Việt) 1:

Một lịch trình kỳ hạn thanh toán/repricing cũng có thể được sử dụng để đánh giá những tác động của việc thay đổi tỷ lệ lãi suất trên giá trị kinh tế của ngân hàng bằng cách áp dụng trọng lượng nhạy cảm cho mỗi ban nhạc thời gian. Trọng lượng như vậy thường được dựa trên các ước tính của thời gian của tài sản và trách nhiệm pháp lý mà rơi vào mỗi band11 thời gian. Thời gian phản ánh thời gian và kích thước của dòng tiền mặt xảy ra trước khi một công cụ hợp đồng kỳ hạn thanh toán. Nói chung còn các kỳ hạn thanh toán hoặc tiếp theo repricing ngày của các nhạc cụ và các nhỏ hơn các khoản thanh toán mà xảy ra trước hạn (ví dụ như phiếu mua hàng thanh toán), càng cao thời hạn (trong giá trị tuyệt đối). Thời gian cao ngụ ý rằng một sự thay đổi nhất định ở mức lãi suất sẽ có một tác động lớn hơn giá trị kinh tế

Kết quả (Việt) 2:

Một lịch trình trưởng thành / giá lại cũng có thể được sử dụng để đánh giá các tác động của thay đổi lãi suất trên giá trị kinh tế của ngân hàng bằng cách áp dụng trọng số nhạy cảm đối với mỗi dải thời gian. Trọng lượng như vậy thường được dựa trên ước tính về thời hạn của tài sản và nợ phải trả theo mỗi lần band11. Thời gian phản ánh thời gian và kích thước của các dòng tiền xảy ra trước khi đáo hạn hợp đồng của một nhạc cụ. Nói chung là còn thời gian đáo hạn hoặc ngày điều chỉnh lãi suất tiếp theo của các công cụ và các khoản thanh toán nhỏ hơn xảy ra trước hạn (ví dụ như các khoản thanh toán coupon), cao hơn các thời hạn (theo giá trị tuyệt đối). Thời gian cao hơn có nghĩa là mỗi sự thay đổi trong mức lãi suất sẽ có tác động lớn hơn về giá trị kinh tế