IV. RESULTS AND DISCUSSIONSFrom the

IV. RESULTS AND DISCUSSIONS
From the ADF unit root test results in table 2, all the variables have negative t statistic value more than that of the critical DF statistic value of -3.00 and are stationary at 1 (1) order of integration and therefore cointegrated. Also, the p values of all the variables are less than 5%. This implies that the mean, variance and auto covariance of the time series data do not vary systematically over time and thus indicate4 that all the variables are stationary at 1(1) order of integration and are assumed to be cointegrated.

Kết quả (Việt) 1:

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬNTừ các ADF đơn vị gốc kết quả thử nghiệm trong bảng 2, tất cả các biến có tiêu cực t thống kê giá trị nhiều hơn là giá trị số liệu thống kê quan trọng DF của-3.00 và đang cố định ở 1 (1) thứ tự của hội nhập và do đó cointegrated. Ngoài ra, các giá trị p của tất cả các biến là ít hơn 5%. Điều này ngụ ý rằng có nghĩa là, phương sai và tự động hiệp phương sai của dữ liệu chuỗi thời gian không thay đổi có hệ thống theo thời gian và do đó indicate4 rằng tất cả các biến được văn phòng phẩm tại 1(1) thứ tự của hội nhập và được giả định được cointegrated.

Kết quả (Việt) 2:

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Từ kết quả kiểm tra đơn vị gốc ADF trong bảng 2, tất cả các biến có giá trị thống kê t tiêu cực hơn so với DF giá trị thống kê quan trọng của -3.00 và văn phòng phẩm số 1 (1) để hội nhập và do đó cùng hội nhập. Ngoài ra, các giá trị p của tất cả các biến là dưới 5%. Điều này cho thấy giá trị trung bình, phương sai và tự động hiệp phương sai của dữ liệu chuỗi thời gian không thay đổi hệ thống theo thời gian và do đó indicate4 rằng tất cả các biến cố tại 1 (1) để hội nhập và được giả định là cùng hội nhập.