To model the dependence between the

To model the dependence between the returns of the indices we use Copulas. GARCH-
EVT-Copula parameters are estimated using Canonical Maximum Likelihood estima-
tion method described in Section 2. Table 2 shows the different Copula parameters
obtained. To check the fit of these Copulas in value at risk estimation, backtesting
methods are implemented in later sections.

Kết quả (Việt) 1:

Mô hình phụ thuộc giữa trả về chỉ số của chúng tôi sử dụng Copulas. GARCH-EVT desu tham số được ước tính bằng cách sử dụng khả năng tối đa kinh điển estima-tion phương pháp được diễn tả trong phần 2. Bảng 2 cho thấy các thông số khác nhau của desuthu được. Để kiểm tra fit các Copulas, giá trị ước tính rủi ro, backtestingphương pháp này được thực hiện trong các phần sau.

Kết quả (Việt) 2:

Để mô hình sự phụ thuộc giữa lợi nhuận của các chỉ số, chúng tôi sử dụng Copulas. GARCH-
thông số EVT-copula được ước tính sử dụng Canonical Maximum Likelihood estima-
phương pháp sự mô tả trong phần 2. Bảng 2 cho thấy các thông số khác nhau liên hiệp tiếp
thu được. Để kiểm tra t fi của những Copulas giá tại ước tính rủi ro, backtesting
phương pháp được thực hiện trong các phần sau.