Basel II.5 requires banks to calcul

Basel II.5 requires banks to calculate two VaRs. One is the usual VaR (based on the previous one to four years of market movements). The other is stressed VaR (calculated from a stressed period of 250 days).The two VaR measures are combined to calculate a total capital charge. The formula for the total capital charge is

Kết quả (Việt) 1:

Basel II.5 đòi hỏi các ngân hàng để tính toán hai VaRs. Một là bình thường VaR (dựa trên một đến bốn năm trước của phong trào thị trường). Khác là nhấn mạnh VaR (tính từ một giai đoạn căng thẳng của 250 ngày). Các biện pháp VaR hai được kết hợp để tính toán một khoản phí tổng vốn đầu tư. Công thức cho thủ đô phí tất cả

Kết quả (Việt) 2:

Basel II.5 đòi hỏi các ngân hàng phải tính toán hai vars. Một là VaR thông thường (dựa trên phần trước đó bốn năm của biến động thị trường). Các khác được nhấn mạnh VaR (tính từ thời nhấn mạnh là 250 ngày) .Công hai biện pháp VaR được kết hợp để tính toán một khoản phí tổng vốn. Công thức tổng phí vốn