We use the Fama-French three-factor

We use the Fama-French three-factor model to estimate Home Depot’scost of equity in Exhibit 10.12. To determine the company’s three betas,regress Home Depot stock returns against the excess market portfolio,SMB, and HML. The regression in Exhibit 10.12 used monthly returns andwas specified as follows:

Kết quả (Việt) 1:

Chúng tôi sử dụng mô hình ba nhân tố Fama-French để ước Home Depot của
chi phí vốn chủ sở hữu tại Phụ lục 10.12. Để xác định ba beta của công ty,
thoái lợi nhuận cổ phiếu Home Depot chống lại danh mục đầu tư thị trường dư thừa,
SMB, và HML. Hồi quy tại Phụ lục 10.12 sử dụng lợi nhuận hàng tháng và
được quy định như sau:

Kết quả (Việt) 2:

Chúng tôi sử dụng mô hình ba yếu tố Fama-pháp để ước tính trang chủ Depot
chi phí vốn chủ sở hữu trong triển lãm 10,12. Để xác định ba betas của công ty,
thoái lui Trang chủ Depot trở về chống lại thị trường dư thừa danh mục đầu tư,
SMB và HML. Hồi quy trong triển lãm 10,12 sử dụng hàng tháng trở lại và
được quy định như sau:

Kết quả (Việt) 3:

Chúng tôi dùng kiểu Fama-French three-factor model để đánh giá Home Depot 817s;
tổn thất về cổ phần trong triển lãm 10.12.Để xác định giá trị tam bang
thụt lùi chứng khoán Home Depot bằng chứng khoán dư thừa,
Kẹo cao su và hmm.Việc hồi phục trong triển lãm 10.12 sử dụng độ trả hàng tháng và
đã được xác định như sau: