Thus, the test is one of a joint nu

Thus, the test is one of a joint null hypothesis that allq lags of the
squared residuals have coefficient values that are not significantly different from zero. If the value of the test statistic is greater than the critical
value from theχ
2
distribution, then reject the null hypothesis. The test
can also be thought of as a test for autocorrelation in the squared residuals. As well as testing the residuals of an estimated model, the ARCH test
is frequently applied to raw returns data.

Kết quả (Việt) 1:

Do đó, các thử nghiệm là một trong một giả thuyết null chung đó chậm allq của cácbình phương dư có hệ số giá trị mà không phải là đáng kể khác nhau từ số không. Nếu giá trị của số liệu thống kê thử nghiệm là lớn hơn các quan trọnggiá trị từ theχ2phân phối, sau đó từ chối các giả thuyết null. Thử nghiệmcó thể cũng được dùng như một thử nghiệm cho autocorrelation trong dư bình phương. Cũng như thử nghiệm dư của một mô hình ước tính, các kiến trúc kiểm trathường xuyên áp dụng cho dữ liệu nguyên trở về.

Kết quả (Việt) 2:

Như vậy, các thử nghiệm là một trong một giả thuyết rằng doanh allq trễ của các
phần dư bình phương có giá trị hệ số mà không phải là khác không đáng kể. Nếu các giá trị thống kê kiểm định là lớn hơn trọng
giá trị từ theχ
2
phân phối, sau đó bác bỏ giả thuyết. Xét nghiệm này
cũng có thể được coi như là một thử nghiệm cho tương quan trong các số dư bình phương. Cũng như kiểm tra số dư của một mô hình ước tính, các thử nghiệm ARCH
thường được áp dụng cho dữ liệu trả về nguyên.