This study investigates whether eff

This study investigates whether efficiency of the Vietnamese stock market is weak-form, a relatively
popular form in emerging stock markets all over the world. Testing the weak-form efficiency of EMH for VNIndex
and its three suggested market cycles was conducting using weekly stock market returns and daily prices
of five selected representative stocks from July 28th 2000 to July 28th 2013 (13 years of market operation)

Kết quả (Việt) 1:

Nghiên cứu này điều tra cho dù hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam là yếu-hình thức, một tương đốiCác hình thức phổ biến trong thị trường chứng khoán đang nổi lên khắp nơi trên thế giới. Thử nghiệm hiệu quả hình thức yếu của EMH cho VNIndexvà các chu kỳ thị trường đề nghị ba tiến hành sử dụng hàng tuần trở về thị trường chứng khoán và giá cả hàng ngày5 chọn đại diện cổ phiếu từ 28 tháng 7 năm 2000 đến tháng 7 28 2013 (13 năm hoạt động thị trường)

Kết quả (Việt) 2:

Nghiên cứu này điều tra cho dù hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam là yếu-hình thức, một tương đối
hình thức phổ biến ở thị trường mới nổi chứng khoán trên khắp thế giới. Kiểm tra hiệu quả yếu dưới hình thức EMH cho VNIndex
và ba chu kỳ thị trường được đề xuất của nó được thực hiện bằng cách sử dụng lợi nhuận thị trường chứng khoán tuần và giá cả hàng ngày
trong năm được lựa chọn cổ phiếu đại diện từ ngày 28 tháng 7 năm 2000 đến ngày 28 tháng 7 năm 2013 (13 năm hoạt động trên thị trường)