where Πi are (n×n)coefficient matri

where Πi are (n×n)coefficient matrices andεt is an (n×1) unobservable
zero mean white noise vector process (serially uncorrelated or independent)
with time invariant covariance matrixΣ. For example, a bivariate VAR(2)
model equation by equation has the form

Kết quả (Việt) 1:

nơi Πi là (n × n) ma trận hệ số andεt là một (n × 1) không quan sát được
không có nghĩa là tiếng ồn trắng quá trình vector (nối tiếp không tương quan hoặc độc lập)
với thời gian bất biến phương sai matrixΣ. ví dụ, một var hai biến (2)
mô hình phương trình bằng phương trình có dạng

Kết quả (Việt) 2:

nơi Πi (n × n) hệ số ma trận andεt là một (n × 1) unobservable
0 có nghĩa là tiếng ồn trắng quá trình vector (serially không hoặc độc lập)
với thời gian bất biến hiệp phương sai matrixΣ. Ví dụ, một bivariate VAR (2)
mô hình các phương trình bằng phương trình có dạng