In this study we use Johansen’s ML

In this study we use Johansen’s ML (Maximum Likelihood) (Johansen, 1995) cointegration
technique to estimate model (4). Before cointegration analysis, it is necessary to test for presence of unit roots in the time series to avoid spurious regression. We use the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test to determine whether the variables of model (4) are stationary in first difference.

Kết quả (Việt) 1:

Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng của Johansen ML (tối đa khả năng) (Johansen, 1995) cointegrationkỹ thuật để ước lượng mô hình (4). Trước khi phân tích cointegration, nó là cần thiết để thử nghiệm cho sự hiện diện của đơn vị gốc trong dòng thời gian để tránh giả mạo hồi quy. Chúng tôi sử dụng thử nghiệm bổ sung Dickey – Fuller (ADF) để xác định xem các biến mô hình (4) được đặt cố định trong sự khác biệt đầu tiên.