Table 18.1 presents performance-eva

Table 18.1 presents performance-evaluation statistics for two professionally managed portfolios, P and Q, the benchmark, M, and cash. Notice that P is aggressive with a beta of 1.25.
Q might be a hedge fund, not completely market-neutral (which would entail a beta of zero),
but still with a defensive beta of .5. Thus, most of the volatility of Q is due to its residual SD

Kết quả (Việt) 1:

Bảng 18.1 trình bày số liệu thống kê đánh giá hiệu suất cho hai danh mục quản lý chuyên nghiệp, P và Q, chuẩn mực, M, và tiền mặt. Chú ý rằng P là tích cực với một phiên bản beta của 1,25.Q có thể là một quỹ phòng hộ, không hoàn toàn thị trường trung tính (mà sẽ đòi hỏi một phiên bản beta của zero),nhưng vẫn còn có một phiên bản beta phòng thủ của.5. Vì vậy, hầu hết sự biến động của Q là do mình dư SD

Kết quả (Việt) 2:

Bảng 18.1 trình bày thống kê hiệu suất đánh giá cho hai danh mục quản lý chuyên nghiệp, P và Q, điểm chuẩn, M, và tiền mặt. Chú ý rằng P là hung dữ với một phiên bản beta của 1,25.
Q có thể là một quỹ đầu tư, không phải hoàn toàn thị trường trung lập (trong đó sẽ kéo theo một phiên bản beta của zero),
nhưng vẫn có một phiên bản beta thủ của 0,5. Vì vậy, hầu hết các biến động của Q là do SD còn lại của mình