In this study we tried to detect th

In this study we tried to detect the determinants of non-performing loans for a sample
of 85 banks in three countries (Italy, Greece and Spain) for the period of 2004-2008. These countries
have faced financial problems after the subprime crisis on 2008. The variables used are
macroeconomic variables and specific variables to the bank. The macroeconomic variables are
included the rate of growth of GDP, unemployment rate and real interest rate with respect to specific
variables opted for the return on assets, the change in loans and the loan loss reserves to total loans
ratio (LLR/TL). After the application of the method of panel data, we found the problem loans vary
negatively with the growth rate of GDP, the profitability of banks’ assets and positively with the
unemployment rate, the loan loss reserves to total loans and the real interest rate.

Kết quả (Việt) 1:

Trong nghiên cứu này chúng tôi đã cố gắng để phát hiện các yếu tố quyết định không thực hiện các khoản vay cho một mẫu85 ngân hàng quốc gia ba (ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha) cho giai đoạn 2004-2008. Các quốc giaphải đối mặt với vấn đề tài chính sau khi cuộc khủng hoảng subprime vào năm 2008. Các biến được sử dụng làbiến kinh tế vĩ mô và biến cụ thể để các ngân hàng. Biến kinh tế vĩ môbao gồm tỷ lệ tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp và lãi suất thực tế đối với cụ thểbiến chọn tham gia cho lợi nhuận trên tài sản, sự thay đổi trong cho vay và cho vay giảm dự trữ để tất cả các khoản vaytỷ lệ (LLR/TL). Sau khi áp dụng phương pháp của bảng dữ liệu, chúng tôi tìm thấy vấn đề cho vay khác nhautiêu cực với tốc độ tăng trưởng GDP, lợi nhuận của ngân hàng tài sản và tích cực với cáctỷ lệ thất nghiệp, sự mất mát cho vay dự trữ để tất cả các khoản vay và lãi suất thực tế.

Kết quả (Việt) 2:

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã cố gắng để phát hiện các yếu tố quyết định các khoản vay không biểu diễn cho một mẫu
của 85 ngân hàng trong ba nước (Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha) cho giai đoạn 2004-2008. Các nước này
đã phải đối mặt với vấn đề tài chính sau cuộc khủng hoảng cho vay dưới chuẩn vào năm 2008. Các biến được sử dụng là
các biến kinh tế vĩ mô và các biến cụ thể cho các ngân hàng. Các biến kinh tế vĩ mô đang
có tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lãi suất thực tế liên quan đến cụ thể
các biến chọn cho lợi nhuận trên tài sản, sự thay đổi trong các khoản vay và dự phòng rủi ro cho vay tổng
tỷ lệ (LLR / TL). Sau khi áp dụng các phương pháp của dữ liệu bảng, chúng tôi thấy các khoản vay có vấn đề khác nhau
tiêu cực với tốc độ tăng trưởng GDP, lợi nhuận của các tài sản của các ngân hàng và tích cực với
tỷ lệ thất nghiệp, dự phòng rủi ro cho vay và lãi suất thực.