Building on the pioneering papers o

Building on the pioneering papers of Peltzman (1970), Marcus (1983), Wall and Peterson (1988), and Shrieves and Dahl (1992), we take into account that observed changes in risk and FS have two components: The endogenous or discretionary component reflects the decisions of banks, whereas the exogenous component results from unanticipated and randomly distributed events such as unexpected shocks.
A partial adjustment model is used to capture the endogenous component of changes in risk and FS. Accordingly, for bank j, the discretionary adjustments in risk (FS) in period tare proportional to the difference between the target value of risk (FS) in t and the observed value of risk (FS) in t – 1, i.e.,

Kết quả (Việt) 1:

Xây dựng trên các giấy tờ tiên phong của Peltzman (1970), Marcus (1983), tường và Peterson (1988), và Shrieves và Dahl (1992), chúng tôi đưa vào tài khoản đó quan sát những thay đổi trong nguy cơ và FS có hai thành phần: Các thành phần nội sinh hoặc tùy phản ánh các quyết định của ngân hàng, trong khi các thành phần ngoại sinh kết quả từ sự kiện unanticipated và phân phối ngẫu nhiên chẳng hạn như những cú sốc bất ngờ.Một mô hình một phần điều chỉnh được sử dụng để nắm bắt các thành phần nội sinh của những thay đổi trong rủi ro và FS. Theo đó, cho ngân hàng j, tùy chỉnh trong rủi ro (FS) trong khoảng thời gian đựng tỷ lệ thuận với sự khác biệt giữa giá trị mục tiêu của rủi ro (FS) trong t và giá trị quan sát của rủi ro (FS) trong t-1, tức là,

Kết quả (Việt) 2:

Xây dựng trên các giấy tờ tiên phong của Peltzman (1970), Marcus (1983), Wall và Peterson (1988), và Shrieves và Dahl (1992), chúng tôi đưa vào tài khoản mà quan sát những thay đổi trong rủi ro và FS có hai thành phần: nội sinh hoặc tùy ý thành phần phản ánh các quyết định của các ngân hàng, trong khi các kết quả thành phần ngoại sinh từ các sự kiện bất ngờ và phân bố ngẫu nhiên như những cú sốc bất ngờ.
Một mô hình điều chỉnh cục bộ được sử dụng để nắm bắt các thành phần nội sinh của những thay đổi trong rủi ro và FS. Theo đó, đối với ngân hàng j, những điều chỉnh tùy ý trong rủi ro (FS) trong khoảng thời gian có bao bì tỷ lệ thuận với sự khác biệt giữa các giá trị mục tiêu của rủi ro (FS) trong t và các giá trị quan sát rủi ro (FS) trong t - 1, tức là,