clients while product managers are

clients while product managers are assigned to retail products. These managers develop relationship and product plans that take into account both the profitability and the risks of individual transactions, and the overall portfolio. As such, credit analysts and loan originators work together to structure and price specific transactions and products in order to address both business and credit considerations. The performance of the credit risk management function is determined not only by the level of charge-offs and delinquencies, but is also influenced by how they contributed to the growth and risk-adjusted profitability of the business units.
Best Practice
Going beyond what has been discussed above, best-practice companies develop more advanced tools and applications in each aspect of their credit risk management. These tools and applications include:
■ Integrated credit exposure measurement. Indeterminate credit ex¬posures (e.g., swaps, forwards, credit lines) are calculated by Monte Carlo simulation models so they can be aggregated with loan exposures. This provides management with a more accurate measurement of credit concentrations by counterparty name, industry, risk rating, country, and other defined credit segments. Aggregate credit exposures also incorporate the impact of netting and collateral arrangements. In addition to credit exposure aggregation, the credit database can be used to identify unusual credit behavior or patterns.
■ Scenario analysis and planning. Best-practice companies develop the ability to measure how adverse credit events and market changes would affect the institution’s risk positions. It is important for management to assess the potential impact of multiple events. For example, how would a global stock market crash, combined with a Mexican peso devaluation, affect the institution’s direct credit exposures to Mexican companies and to other companies with significant economic ties to Mexico? Such scenario analysis is then followed by the formulation of risk mitigation plans and leading indicators so that the company can identify the emergence of various scenarios and take appropriate actions.
Advanced credit risk management tools. These tools include (1) credit scoring models that assist credit analysts in rating counterparties and tracking the probability of default over time; (2) credit surveillance systems that provide early warning signals by monitoring stock and bond prices, credit spreads, company news stories, and other market and competitive data; (3) credit migration models that help management to assess potential future credit losses and reserve and capital requirements, by projecting how current credit ratings would migrate

The credit risk management function is more integrated with the loan origination function. Relationship managers or teams are assigned to institutional

Kết quả (Việt) 1:

Các khách hàng trong khi quản lý sản phẩm được gán cho sản phẩm bán lẻ. Các nhà quản lý phát triển mối quan hệ và kế hoạch sản phẩm đưa vào tài khoản cả lợi nhuận và rủi ro của các giao dịch cá nhân, và danh mục đầu tư tổng thể. Như vậy, tín dụng nhà phân tích và cho vay originators làm việc cùng nhau để cấu trúc và giá giao dịch cụ thể và các sản phẩm để giải quyết cả hai dịch vụ doanh nhân và tín dụng cân nhắc. Hiệu suất của các chức năng quản lý rủi ro tín dụng được xác định không chỉ bởi mức độ phí-offs và delinquencies, nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi làm thế nào họ đóng góp cho sự phát triển và điều chỉnh rủi ro lợi nhuận của các đơn vị kinh doanh.Thực hành tốt nhấtĐi xa hơn những gì đã được thảo luận ở trên, thực hành tốt nhất công ty phát triển nâng cao hơn các công cụ và các ứng dụng trong từng khía cạnh của quản lý rủi ro tín dụng. Các công cụ và các ứng dụng bao gồm:■ tín dụng tích hợp tiếp xúc đo lường. Không xác định tín dụng ex¬posures (ví dụ: giao dịch hoán đổi, chuyển tiếp, đường dây tín dụng) được tính bởi Monte Carlo mô phỏng mô hình để họ có thể được tổng hợp với cho vay tiếp xúc. Điều này cung cấp các quản lý với một thước đo chính xác hơn của tín dụng nồng độ của counterparty tên, ngành công nghiệp, đánh giá rủi ro, quốc gia, và phân đoạn được xác định tín dụng khác. Tiếp xúc tín dụng tổng hợp cũng kết hợp các tác động của lưới và tài sản thế chấp sự sắp xếp. Ngoài các tập hợp tiếp xúc với tín dụng, cơ sở dữ liệu tín dụng có thể được sử dụng để xác định hành vi tín dụng bất thường hoặc mô hình.■ kịch bản phân tích và lập kế hoạch. Thực hành tốt nhất công ty phát triển khả năng để đo như thế nào xấu tín dụng sự kiện và thay đổi thị trường nào ảnh hưởng đến cơ sở giáo dục nguy cơ vị trí. Nó là quan trọng đối với quản lý để đánh giá những tác động tiềm năng của nhiều sự kiện. Ví dụ, cách nào một vụ tai nạn thị trường chứng khoán toàn cầu, kết hợp với một mất giá peso Mêhicô, ảnh hưởng đến tiếp xúc trực tiếp tín dụng của cơ sở giáo dục để Mexico công ty và các công ty khác có quan hệ kinh tế đáng kể để Mexico? Phân tích kịch bản như vậy sau đó theo sau bởi việc xây dựng kế hoạch giảm nhẹ rủi ro và các chỉ số hàng đầu để công ty có thể xác định sự xuất hiện của tình huống khác nhau và thực hiện hành động thích hợp.Công cụ quản lý rủi ro tín dụng tiên tiến. Những công cụ này bao gồm (1) tín dụng ghi mô hình hỗ trợ các nhà phân tích tín dụng trong đánh giá counterparties và theo dõi xác suất mặc định theo thời gian; (2) hệ thống giám sát tín dụng cung cấp tín hiệu cảnh báo sớm bằng cách giám sát giá cổ phiếu và trái phiếu, spreads tín dụng, các câu chuyện tin tức công ty, và khác thị trường và cạnh tranh dữ liệu; (3) tín dụng mô hình di chuyển giúp quản lý để đánh giá tiềm năng trong tương lai tín dụng thiệt hại và dự trữ và yêu cầu về vốn, bởi chiếu các xếp hạng tín dụng như thế nào hiện tại sẽ di chuyểnChức năng quản lý rủi ro tín dụng hơn là tích hợp với chức năng nguyên cho vay. Quản lý mối quan hệ hoặc nhóm được chỉ định để thể chế

Kết quả (Việt) 2:

khách hàng trong khi các nhà quản lý sản phẩm được chỉ định cho các sản phẩm bán lẻ. Những nhà quản lý xây dựng kế hoạch mối quan hệ và sản phẩm có tính cả lợi nhuận và rủi ro của các giao dịch cá nhân, và các danh mục đầu tư. Như vậy, các nhà phân tích tín dụng và cho vay khởi tạo làm việc với nhau để cấu trúc các giao dịch và các sản phẩm cụ thể và giá cả để giải quyết cả hai cân nhắc kinh doanh và tín dụng. Việc thực hiện các chức năng quản lý rủi ro tín dụng được xác định không chỉ bởi mức phí-offs và delinquencies, nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi cách họ đã đóng góp vào sự tăng trưởng và lợi nhuận điều chỉnh rủi ro của các đơn vị kinh doanh.
Thực hành tốt nhất
Đi xa hơn những gì đã được thảo luận ở trên, các công ty thực hành tốt nhất phát triển các công cụ tiên tiến hơn và các ứng dụng trong từng khía cạnh của quản lý rủi ro tín dụng của họ. Những công cụ và ứng dụng bao gồm:
■ đo lường rủi ro tín dụng tích hợp. Ex¬posures tín dụng không xác định (ví dụ, hoán đổi, chuyển tiếp, đường dây tín dụng) được tính bằng mô hình mô phỏng Monte Carlo để họ có thể được tổng hợp có rủi vay. Điều này cung cấp quản lý với một phép đo chính xác hơn về nồng độ tín dụng theo tên đối tác, công nghiệp, đánh giá rủi ro, quốc gia, và các phân đoạn tín dụng xác định nào đó. Tổn thất tín dụng tổng hợp cũng kết hợp các tác động của lưới và tài sản thế chấp thoả thuận. Ngoài rủi ro tín dụng tập hợp, cơ sở dữ liệu tín dụng có thể được sử dụng để xác định hành vi tín dụng bất thường hoặc các mẫu.
■ phân tích kịch bản và lập kế hoạch. Công ty thực hành tốt nhất phát triển khả năng để đo lường như thế nào phụ kiện tín dụng và thị trường thay đổi sẽ ảnh hưởng đến vị trí rủi ro của tổ chức. Điều quan trọng là quản lý để đánh giá các tác động tiềm năng của nhiều sự kiện. Ví dụ, làm thế nào một sụp đổ thị trường chứng khoán toàn cầu, kết hợp với một peso mất giá Mexico, ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trực tiếp của tổ chức cho các công ty Mexico và các công ty khác với quan hệ kinh tế đáng kể cho Mexico? Phân tích kịch bản như vậy sau đó tiếp theo là xây dựng kế hoạch giảm thiểu rủi ro và chỉ số hàng đầu để công ty có thể xác định sự xuất hiện của các kịch bản khác nhau và có những hành động thích hợp.
các công cụ quản lý rủi ro tín dụng Advanced. Những công cụ này bao gồm: (1) mô hình tính điểm tín dụng hỗ trợ các nhà phân tích tín dụng trong các đối tác đánh giá và theo dõi khả năng mặc định theo thời gian; (2) Hệ thống giám sát tín dụng cung cấp các tín hiệu cảnh báo sớm bằng cách giám sát chứng khoán và trái phiếu giá, chênh lệch tín dụng, tin tức công ty, và các thị trường khác và dữ liệu cạnh tranh; (3) mô hình di cư tín dụng giúp quản lý để đánh giá rủi ro tín dụng trong tương lai tiềm năng và nhu cầu dự trữ và vốn, bằng cách chiếu cách xếp hạng tín dụng hiện nay sẽ di chuyển Các chức năng quản lý rủi ro tín dụng được tích hợp nhiều hơn với các chức năng khởi vay. Quản lý mối quan hệ hoặc các đội được giao cho tổ chức