For the portfolio approach, which c

For the portfolio approach, which considers the correlations between the different activities, two other measures are used. The next index is consistent with the Treynor measure where risk is measured in covariance terms, i.e., as component value at risk (CoVaR).

Kết quả (Việt) 1:

Đối với phương pháp tiếp cận danh mục đầu tư mà sẽ xem xét các mối tương quan giữa các hoạt động khác nhau, hai các biện pháp khác được sử dụng. Chỉ số tiếp theo là phù hợp với các biện pháp Treynor nơi nguy cơ được đo trong điều kiện hiệp phương sai, ví dụ, như là thành phần giá trị rủi ro (CoVaR).

Kết quả (Việt) 2:

Đối với các phương pháp tiếp cận danh mục đầu tư, trong đó xem xét các mối tương quan giữa các hoạt động khác nhau, hai biện pháp khác được sử dụng. Các chỉ số tiếp theo là phù hợp với các biện pháp treynor nơi rủi ro được đo bằng phương sai, tức là như giá trị thành phần có nguy cơ (CoVaR).