Chúng tôi xem xét ba tập thể dục có thể pricesfor cuộc gọi và đặt tùy chọn. Tập thể dục
giá cho các tùy chọn gọi là tất cả hơn giá cổ phiếu hiện tại, và tập thể dục cho các tuỳ chọn đặt giá là tất cả nhỏ hơn giá cổ phiếu hiện tại. Giá cả tùy chọn được tính cho mỗi tập thể dục giá của cuộc gọi và đặt tùy chọn. Các tùy chọn giá được tính toán lại cho tỷ lệ nguy cơ mới và cho giá trị biến động khác nhau trong các tùy chọn giá so sánh. Cho các tùy chọn tối ưu hóa, chúng được sử dụng như đầu vào. Các tùy chọn tối ưu hóa tìm kiếm để xác định số tối ưu của các tùy chọn để mua cho mỗi tùy chọn giá. Hàm mục tiêu là để giảm thiểu rủi ro tổng thể, đó là độ lệch chuẩn của lợi nhuận. Tổng chi phí nên là ít hơn hoặc bằng số tiền có sẵn, Hiển thị trong các tế bào đầu vào. Lợi nhuận trung bình nên được lớn hơn hoặc bằng với trả về mong muốn. Và trở về mong muốn là tương đương với lợi nhuận trung bình là tìm thấy bằng cách sử dụng một tập hợp các giá trị thử nghiệm ban đầu cho các biến quyết định.
đang được dịch, vui lòng đợi..