Glossary ..........................

Glossary ..................................................................................................................................... 4
Executive Summary ................................................................................................................... 5
I. Introduction ............................................................................................................................ 8
II. Soundness of the Financial System and Potential Risks ..................................................... 11
A. The Crisis ................................................................................................................ 11
B. Financial Sector Conditions in the Aftermath of the Crisis .................................... 14
C. Macroeconomic and Financial Risks ...................................................................... 16
III. Toward a More Effective Oversight Framework ............................................................... 37
A. Dealing with Too-Important-to-Fail and the International Dimension................... 38
B. Improving the Supervision of Banks ...................................................................... 39
C. Strengthening Insurance Supervision ...................................................................... 42
D. Effective Regulation of Securities Markets ............................................................ 42
E. Strengthening the Regulation of Financial Market Infrastructures ......................... 43
F. Crisis Management and Resolution ......................................................................... 44
G. Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Framework 46
Tables
1. Main Recommendations ....................................................................................................... 7
2. Global Market Share in Financial Services .......................................................................... 9
3. Composition of the Banking System .................................................................................. 13
4. Selected Advanced Economies: Recovery of Outlays and Net Cost of Financial Sector
Support ............................................................................................................................. 14
5. Financial Soundness Indicators .......................................................................................... 18
6. Selected Economic Indicators ............................................................................................. 23
7. Systemic CCA Estimates of the Market-Implied Joint Expected Capital Loss and
Resulting Shortfall from the U.K. FSAP Update Top-Down Stress Tests, 2011–15 ...... 33
8. U.K. FSAP Update Liquidity Stress Tests—5- and 30-Day Implied Cash Flow
Analysis ........................................................................................................................... 35
9. U.K. FSAP Update Liquidity Stress Tests—Quasi-Basel III and Maturity Mismatch
Analysis ........................................................................................................................... 36
Figures
1. Bank Lending and Funding ................................................................................................ 10
2. U.K. Banks: Differentiated Geographic and Business Models .......................................... 12
3. U.K. Banking System: Composition of Assets and Risk-Weighted Assets ....................... 19
4. Funding Issuance by Banks and Their Maturity Profiles ................................................... 20
5. Financial Soundness of Major Banks ................................................................................. 21
6. Banks’ Asset Quality .......................................................................................................... 22
7. Overview of the U.K. FSAP Update Stress Testing Exercise ............................................ 28
8. Overview of the U.K. FSAP Update Stress Test Scenarios ............................................... 29
3
9. Distribution of Core Tier 1 Capital Ratios from the U.K. FSAP Update Bottom-Up Stress
Tests, 2011–15 ................................................................................................................. 30
10. Weighted-Average Core Tier 1 Capital Ratios from the U.K. FSAP Update Bottom-Up
and BoE RAMSI Top-Down Stress Tests, 2011–15 ....................................................... 31
11. Systemic CCA Estimates of the Market-Implied Joint Capital Losses from the
U.K. FSAP Update Top-Down Stress Tests, Historical and Expected............................ 32
12. Selected EU Countries: CDS Spreads ............................................................................... 34
Boxes
1. Did Trading Activities Increase the Vulnerability of Banks to Financial Stress? .............. 47
2. Systemic Risk and the U.K. Banking System ..................................................................... 49
3. Vulnerabilities of U.K. Household and Corporate Balance Sheets and Risks to the
Financial Sector ............................................................................................................... 51
Appendices
I. Risk Assessment Matrix ................................................................................................... 53
II. Key Policy Measures Taken During the Crisis ................................................................ 55
III. Estimation of Satellite Models in the U.K. FSAP Update Stress Testing Exercise
and Their Application .................................................................................................... 56
IV. Key Assumptions Applied in the U.K. FSAP Update Solvency Stress Tests .................. 57
V. Parameters Applied in the U.K. FSAP Update Liquidity Stress Tests ............................. 62
VI. Hedge Funds, Prime Brokerage and Collateral Rehypothecation in the
United Kingdom ............................................................................................................ 63

Kết quả (Việt) 1:

Glossary ..................................................................................................................................... 4Executive Summary ................................................................................................................... 5I. Introduction ............................................................................................................................ 8II. Soundness của hệ thống tài chính và rủi ro tiềm năng... 11A. The Crisis ................................................................................................................ 11Sinh lĩnh vực tài chính điều kiện do hậu quả của cuộc khủng hoảng... 14C. rủi ro kinh tế vĩ mô và tài chính... 16III. hướng tới một khuôn khổ giám sát hiệu quả hơn... 37A. các đối phó với quá-quan trọng-để-thất bại và kích thước quốc tế... 38B. cải thiện sự giám sát của ngân hàng... 39C. tăng cường giám sát bảo hiểm... 42Mất quy định hiệu quả của thị trường chứng khoán... 42E. Strengthening the Regulation of Financial Market Infrastructures ......................... 43F. Crisis Management and Resolution ......................................................................... 44G. Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Framework 46Tables1. Main Recommendations ....................................................................................................... 72. Global Market Share in Financial Services .......................................................................... 93. Composition of the Banking System .................................................................................. 134. Selected Advanced Economies: Recovery of Outlays and Net Cost of Financial Sector Support ............................................................................................................................. 145. Financial Soundness Indicators .......................................................................................... 186. Selected Economic Indicators ............................................................................................. 237. Systemic CCA Estimates of the Market-Implied Joint Expected Capital Loss and Resulting Shortfall from the U.K. FSAP Update Top-Down Stress Tests, 2011–15 ...... 338. U.K. FSAP Update Liquidity Stress Tests—5- and 30-Day Implied Cash Flow Analysis ........................................................................................................................... 359. U.K. FSAP Update Liquidity Stress Tests—Quasi-Basel III and Maturity Mismatch
Analysis ........................................................................................................................... 36
Figures
1. Bank Lending and Funding ................................................................................................ 10
2. U.K. Banks: Differentiated Geographic and Business Models .......................................... 12
3. U.K. Banking System: Composition of Assets and Risk-Weighted Assets ....................... 19
4. Funding Issuance by Banks and Their Maturity Profiles ................................................... 20
5. Financial Soundness of Major Banks ................................................................................. 21
6. Banks’ Asset Quality .......................................................................................................... 22
7. Overview of the U.K. FSAP Update Stress Testing Exercise ............................................ 28
8. Overview of the U.K. FSAP Update Stress Test Scenarios ............................................... 29
3
9. Distribution of Core Tier 1 Capital Ratios from the U.K. FSAP Update Bottom-Up Stress
Tests, 2011–15 ................................................................................................................. 30
10. Weighted-Average Core Tier 1 Capital Ratios from the U.K. FSAP Update Bottom-Up
and BoE RAMSI Top-Down Stress Tests, 2011–15 ....................................................... 31
11. Systemic CCA Estimates of the Market-Implied Joint Capital Losses from the
U.K. FSAP Update Top-Down Stress Tests, Historical and Expected............................ 32
12. Selected EU Countries: CDS Spreads ............................................................................... 34
Boxes
1. Did Trading Activities Increase the Vulnerability of Banks to Financial Stress? .............. 47
2. Systemic Risk and the U.K. Banking System ..................................................................... 49
3. Vulnerabilities of U.K. Household and Corporate Balance Sheets and Risks to the
Financial Sector ............................................................................................................... 51
Appendices
I. Risk Assessment Matrix ................................................................................................... 53
II. Key Policy Measures Taken During the Crisis ................................................................ 55
III. Estimation of Satellite Models in the U.K. FSAP Update Stress Testing Exercise
and Their Application .................................................................................................... 56
IV. Key Assumptions Applied in the U.K. FSAP Update Solvency Stress Tests .................. 57
V. Parameters Applied in the U.K. FSAP Update Liquidity Stress Tests ............................. 62
VI. Hedge Funds, Prime Brokerage and Collateral Rehypothecation in the
United Kingdom ............................................................................................................ 63

Kết quả (Việt) 2:

Tự điển 4
Tóm tắt 5
I. Sự giới thiệu 8
II. Lành mạnh của hệ thống tài chính và rủi ro tiềm năng .......................................... ........... 11
A. Cuộc khủng hoảng 11
B. Điều kiện ngành tài chính trong sau cuộc khủng hoảng .................................... 14
C. Rủi ro kinh tế vĩ mô và tài chính .............................................. ........................ 16
III. Hướng tới một khung giám sát hiệu quả khác ............................................ ................... 37
A. Đối phó với Too-trọng-to-Fail và Dimension quốc tế ................... 38
B. Nâng cao giám sát của Ngân hàng ............................................. ......................... 39
C. Tăng cường giám sát bảo hiểm ............................................... ....................... 42
D. Quy chế hiệu quả của thị trường chứng khoán ............................................. ............... 42
E. Tăng cường các Quy định của thị trường tài chính Cơ sở hạ tầng ......................... 43
F. Quản lý khủng hoảng và Nghị quyết .............................................. ........................... 44
G. Phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố Khung 46
bảng
1. Khuyến nghị chính 7
2. Thị phần toàn cầu trong dịch vụ tài chính ......................................... ................................. 9
3. Thành phần của Hệ thống Ngân hàng ......... .................................................. ....................... 13
4. Chọn các nền kinh tế tiên tiến: Phục hồi các chi phí khác và chi phí ròng của khu vực tài chính
hỗ trợ 14
5. Các chỉ số lành mạnh tài chính ............................................ .............................................. 18
6. Chọn Các chỉ số kinh tế ................................................ ............................................. 23
7. Systemic CCA Ước tính của các Mất Capital Market-Ngụ ý phần dự kiến và
Kết quả thiếu hụt từ-Down Top xét nghiệm stress Anh FSAP Update, 2011-15 ...... 33
8. Anh FSAP Update thanh khoản căng thẳng thử nghiệm-5 và 30-Day Ngụ ý Cash Flow
Analysis 35
9. Anh FSAP Update thanh khoản căng thẳng thử nghiệm-Quasi-Basel III và trưởng thành không phù hợp
Phân tích 36
Hình
1. Ngân hàng cho vay và tài trợ .............................................. .................................................. 10
2. Các ngân hàng Anh: Differentiated địa lý và mô hình kinh doanh ....................................... ... 12
3. Hệ thống Ngân hàng Anh: Thành phần của tài sản và các tài sản rủi ro-Weighted ....................... 19
4. Kinh phí Phát hành bởi Ngân hàng và họ Profiles Maturity ................................................ ... 20
5. Sự hợp lý tài chính của Ngân hàng chính ....................................... .......................................... 21
Asset Chất lượng 6. Các ngân hàng ' 22
7. Tổng quan về FSAP Update UK Nhấn mạnh Testing dục ...................................... ...... 28
8. Tổng quan về Anh FSAP Cập nhật kịch bản Stress Test ................................ ............... 29
3
9. Phân phối của Core Tier 1 Capital Chỉ số từ Anh FSAP Update Bottom-Up Căng thẳng
thử nghiệm, 2011-15 30
10-Weighted Average lõi Tier 1 Chỉ số vốn từ Anh Cập nhật FSAP Bottom-Up
và BoE RAMSI Top-Down Tests Stress, 2011-15 ................... .................................... 31
11. Ước tính CCA toàn thân của các phần Capital Trận Market-Ngụ ý từ các
xét nghiệm stress Anh FSAP Cập nhật Top-Down, Lịch sử và dự kiến ............................ 32
12. Các quốc gia EU đã chọn: CDS lan ................................................. .............................. 34
Hộp
1. Thương mại đã hoạt động Tăng tính dễ tổn thương của các ngân hàng để căng thẳng tài chính? .............. 47
2. Systemic Risk và các hệ thống ngân hàng Anh .......................... ........................................... 49
3. Những lỗ hổng của UK gia dụng và Sheets Balance Corporate và nguy cơ đối với
khu vực tài chính 51
Phụ lục
I. Đánh giá rủi ro Matrix ............................................... .................................................. .. 53
II. Các biện pháp chính sách quan trọng Taken Trong Crisis ........................................... ..................... 55
III. Ước lượng mô hình vệ tinh trong FSAP Update UK Nhấn mạnh Testing Tập thể dục
và ứng dụng của họ ................................... .................................................. ............... 56
IV. Giả định áp dụng ở Stress Anh FSAP Update Khả năng thanh toán Tests .................. 57
V. Áp dụng các thông số ở Anh FSAP Update thanh khoản căng thẳng thử nghiệm ............................. 62
VI. Quỹ Hedge, Thủ Môi giới và Rehypothecation Tài sản thế chấp trong
Vương quốc Anh 63