A two-sided Weibull is developed to

A two-sided Weibull is developed to model the conditional financial return distribution,
for the purpose of forecasting Value at Risk (VaR) and conditional VaR.
A range of conditional return distributions are combined with four volatility speci-
fications to forecast tail risk in four international markets, two exchange rates and
one individual asset series, over a four year forecast period that includes the recent
global financial crisis. The two-sided Weibull performs at least as well as other distributions
for VaR forecasting, but performs most favourably for conditional Value
at Risk forecasting, prior to as well as during and after the recent crisis

Kết quả (Việt) 1:

Weibull hai mặt đang phát triển mô hình phân phối có điều kiện trở về tài chính,cho các mục đích của dự báo giá trị rủi ro (VaR) và có điều kiện VaR.Một loạt các bản phân phối có điều kiện trở lại được kết hợp với bốn các biến động speci-fications để dự báo đuôi rủi ro trong bốn thị trường quốc tế, hai tỷ giá ngoại tệ vàmột loạt các cá nhân tài sản, hơn một năm bốn thời kỳ đó bao gồm gần đâykhủng hoảng tài chính toàn cầu. Hai mặt Weibull thực hiện tối thiểu cũng như bản phát hành kháccho VaR dự báo, nhưng thực hiện đặt thuận lợi cho giá trị có điều kiệnlúc nguy cơ dự báo, trước khi đến cũng như trong và sau cuộc khủng hoảng tại

Kết quả (Việt) 2:

Một Weibull hai mặt được phát triển để mô hình phân phối lợi nhuận tài chính có điều kiện,
cho mục đích dự báo Value at Risk (VaR) và VaR có điều kiện.
Một loạt các bản phân phối lợi nhuận có điều kiện được kết hợp với bốn biến động chỉ tường
fications để dự báo nguy cơ đuôi trong bốn thị trường quốc tế, hai tỷ giá và
một loạt tài sản cá nhân, trong một giai đoạn dự báo bốn năm gần đây bao gồm các
cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hai mặt Weibull thực hiện ít nhất cũng như các bản phân phối khác
để dự báo VaR, nhưng thực hiện thuận lợi nhất cho các giá trị có điều kiện
tại dự báo rủi ro, trước cũng như trong và sau cuộc khủng hoảng gần đây