This study attempts to utilise mult

This study attempts to utilise multivariate ARDL models to estimate the
aggregate NPL ratio of the banking sector as well as the NPL ratio of the
individual banks. Additionally, we employ a random walk model as a
benchmark for comparison purposes. The inclusion of the individual
bank models provides a greater basis on which to evaluate the chosen
model and also allows us to incorporate bank specific variables in the
analysis. For the aggregate NPL ratio, the multivariate model consistently
produced more accurate forecasts. Although it can be said that the
multivariate model performs better than the naïve model to produce
forecasts of the NPL ratio overall, it should be noted however that for the
individual banks, these forecasts tend to be more accurate only over
longer prediction periods

Kết quả (Việt) 1:

Nghiên cứu này cố gắng tận dụng đa biến các mô hình ARDL để ước tính cácTổng hợp tỷ lệ nợ xấu của ngành ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu của cácNgân hàng cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng một mô hình ngẫu nhiên đi như mộtđiểm chuẩn cho các mục đích so sánh. Sự bao gồm của các cá nhânNgân hàng mô hình cung cấp một cơ sở lớn mà trên đó để đánh giá các lựa chọnMô hình và cũng cho phép chúng tôi kết hợp các ngân hàng biến cụ thể trong cácphân tích. Đối với tỷ lệ nợ xấu tổng hợp, đa biến mô hình liên tụcsản xuất dự báo chính xác hơn. Mặc dù nó có thể nói rằng cácđa biến mô hình hoạt động tốt hơn so với mô hình ngây thơ để sản xuấtdự báo của tỷ lệ nợ xấu toàn bộ, cần lưu ý Tuy nhiên rằng đối với cácNgân hàng cá nhân, các dự báo có xu hướng chính xác hơn chỉ trêndự báo trong thời gian dài

Kết quả (Việt) 2:

Nghiên cứu này sử dụng mô hình ARDL đa biến để ước tính
tỷ lệ nợ xấu tổng hợp của ngành ngân hàng cũng như tỷ lệ nợ xấu của các
ngân hàng cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng một mô hình ngẫu nhiên đi bộ như một
điểm chuẩn để so sánh. Việc đưa các cá nhân
mô hình ngân hàng cung cấp một cơ sở lớn hơn trên đó để đánh giá các lựa chọn
mô hình và cũng cho phép chúng ta kết hợp các biến cụ thể của ngân hàng trong
phân tích. Đối với tỷ lệ nợ xấu tổng hợp, mô hình đa biến liên tục
được sản xuất dự báo chính xác hơn. Mặc dù nó có thể nói rằng các
mô hình đa biến thực hiện tốt hơn so với các mô hình ngây thơ để sản xuất
dự báo về tỷ lệ nợ xấu tổng thể, cần lưu ý tuy nhiên đó cho
từng ngân hàng, những dự báo có xu hướng được chính xác hơn chỉ trong
giai đoạn dự báo còn