A rigorous and comprehensive stress

A rigorous and comprehensive stress-testing programme must be in place. Banks
are expected to subject their internal model and estimation procedures, including
volatility computations, to either hypothetical or historical scenarios that reflect
worst-case losses given underlying positions in both public and private equities. At a
minimum, stress tests should be employed to provide information about the effect of
tail events beyond the level of confidence assumed in the internal models approach.

Kết quả (Việt) 1:

Một khắt khe và toàn diện căng thẳng kiểm tra chương trình phải thực. Ngân hàng dự kiến sẽ chịu bên trong mô hình và dự toán thủ tục của họ, bao gồm cả tính toán độ bay hơi, cho kịch bản giả thuyết hoặc lịch sử phản ánh tồi tệ nhất thiệt hại cho các vị trí tiềm ẩn trong cổ phần khu vực chung và riêng. Tại một tối thiểu, căng thẳng thử nghiệm nên được sử dụng để cung cấp thông tin về tác dụng của đuôi các sự kiện ngoài mức độ tự tin giả định trong cách tiếp cận nội bộ mô hình.

Kết quả (Việt) 2:

Một chương trình căng thẳng thử nghiệm nghiêm ngặt và toàn diện phải được đặt đúng chỗ. Các ngân hàng
dự kiến sẽ chịu mô hình và dự toán thủ tục nội bộ của họ, bao gồm cả
tính toán biến động, với các kịch bản hoặc giả thuyết hoặc lịch sử phản ánh
trường hợp xấu nhất thiệt hại cho bên dưới vị trí ở cả hai thị trường chứng khoán nước và tư nhân. Vào một
tối thiểu, kiểm tra căng thẳng nên được sử dụng để cung cấp thông tin về tác động của
sự kiện đuôi hơn mức độ của sự tự tin giả định trong phương pháp tiếp cận mô hình nội bộ.