Brown’s linear trend. This model is

Brown’s linear trend. This model is appropriate for series in which there is a linear trend
and no seasonality. Its smoothing parameters are level and trend, which are assumed to be equal. Brown’s model is therefore a special case of Holt’s model. Brown’s exponential smoothing is most similar to an ARIMA model with zero orders of autoregression, two orders of differencing, and two orders of moving average, with the coefficient for the second order of moving average equal to the square of one-half of the coefficient for the first order.

Kết quả (Việt) 1:

Xu hướng tuyến tính của Brown. Mô hình này là thích hợp cho loạt phim trong đó có là một xu hướng tuyến tínhvà không có tính thời vụ. Các thông số làm mịn là mức độ và xu hướng, được giả định là bình đẳng. Brown của mô hình do đó là một trường hợp đặc biệt của Holt của mô hình. Làm mịn mũ của Brown là đặt tương tự như một mô hình ARIMA với zero đơn đặt hàng của autoregression, hai lệnh của differencing và các đơn đặt hàng hai của di chuyển trung bình, với hệ số cho lệnh thứ hai của di chuyển trung bình bằng nhau của một nửa của các hệ số đơn đặt hàng đầu tiên.

Kết quả (Việt) 2:

Xu hướng tuyến tính của Brown. Đây là mô hình thích hợp cho hàng loạt, trong đó có một xu hướng tuyến tính
và không có tính thời vụ. Các thông số làm mịn của nó là mức độ và xu hướng, được giả định là bằng nhau. Do đó mô hình của Brown là một trường hợp đặc biệt của mô hình Holt. Làm mịn mũ Brown là giống nhất với một mô hình với số không đơn đặt hàng của autoregression, hai đơn đặt hàng của Differencing, và hai đơn đặt hàng của trung bình động ARIMA, với hệ số cho lệnh thứ hai của đường trung bình bằng bình phương của một nửa của các hệ số cho thứ tự đầu tiên.