Thus we have shown that a linear tr

Thus we have shown that a linear transformation of a set of jointly gaussian
random variables results in another set of jointly gaussian random variables.
Suppose that we wish to perform a linear transformation that results in n
statistically independent gaussian random variables. How should the matrix A
be selected? From our previous discussion, we know that the gaussian random
variables are statistically independent if they are pairwise-uncorrelated, i.e., if
the covariance matrix Q is diagonal. Therefore, we must have

Kết quả (Việt) 1:

Do đó chúng tôi đã chỉ ra rằng một biến đổi tuyến tính của một tập cùng gaussianbiến ngẫu nhiên kết quả trong một tập hợp các biến ngẫu nhiên cùng gaussian.Giả sử chúng ta muốn thực hiện một biến đổi tuyến tính mà kết quả trong nđộc lập thống kê gaussian biến ngẫu nhiên. Làm thế nào nên ma trận Ađược lựa chọn? Từ cuộc thảo luận trước đó của chúng tôi, chúng ta biết rằng gaussian ngẫu nhiênbiến là độc lập thống kê nếu họ cử-uncorrelated, ví dụ, nếuma trận hiệp phương sai Q là đường chéo. Vì vậy, chúng ta phải có

Kết quả (Việt) 2:

Do đó, chúng tôi đã chỉ ra rằng một biến đổi tuyến tính của một tập hợp cùng nhau gaussian
biến ngẫu nhiên kết quả trong một tập hợp các biến ngẫu nhiên cùng gaussian.
Giả sử chúng ta muốn thực hiện một biến đổi tuyến tính mà kết quả trong n
biến ngẫu nhiên Gaussian độc lập thống kê. Làm thế nào các ma trận A nên
được lựa chọn? Từ cuộc thảo luận trước đó của chúng tôi, chúng tôi biết rằng ngẫu nhiên gaussian
biến là độc lập thống kê nếu họ là cặp-không tương quan, tức là, nếu
ma trận hiệp phương sai Q là đường chéo. Do đó, chúng ta phải có