which has a natural interpretation

which has a natural interpretation of the natural discounted loss. Because Vt+1 is un-
known to us Lt is random from the perspective of time t. The distribution of Lt will
be referred to as the loss distribution. Note that the definition of loss presented here
implicitly assumes that the portfolio composition is constant over the considered time
interval. In terms of Lt, V aRp is given by

Kết quả (Việt) 1:

trong đó có một giải thích tự nhiên của giảm cân tự nhiên. Bởi vì Vt + 1 là un -gọi cho chúng tôi Lt là ngẫu nhiên từ quan điểm của thời gian t. Sự phân bố của Lt sẽđược gọi là phân bố mất. Lưu ý rằng definition mất trình bày ở đâyngầm giả định rằng các thành phần của danh mục đầu tư là liên tục theo thời gian được coi làkhoảng thời gian. Trong điều khoản của Lt, V aRp được cho bởi

Kết quả (Việt) 2:

trong đó có một giải thích tự nhiên của sự mất mát chiết khấu tự nhiên. Bởi vì Vt + 1 là un-
gọi cho chúng tôi Lt là ngẫu nhiên từ quan điểm của thời gian t. Sự phân bố của Lt sẽ
được gọi là phân phối mất. Lưu ý rằng các định nghĩa fi de mất trình bày ở đây
ngầm giả định rằng thành phần danh mục đầu tư là liên tục trong thời gian xem xét
khoảng thời gian. Trong điều kiện của Lt, V ARP được cho bởi