For the ADF statistics (the 95% cri

For the ADF statistics (the 95% critical values are shown after each t-statistic at the next
column), the null of non-stationarity is accepted if the reported statistic is greater than (One Tail
Test) the critical values. Results show that when expressed in levels, nine of the variables (BSP,
SDR, CRR, GNS, TBWCBN, LR, INFR, CFPI, CIT) are non-stationary except one, TBCRED which is
stationary at 10% degree of freedom. Differencing once however, induced stationarity in four
(BSP, CRR, CFPI, TBCRED) at 1%, 5%, 10% degrees of freedom while (SDR, TBWCBN, GNS, LR, INFR,
CIT) were differenced twice before they became stable at 1%, 5%, 10% degrees of freedom.
To ascertain if there exists a co-integrating relationship between the explanatory variables,
the model equation 3 was estimated with the variables at their levels. The residuals were found to
be stable indicating the existence of a co-integrating relationship. Using the MacKinnon (1996)
critical values for co-integration test, we reject the null hypothesis of no co-integration and
conclude that the variables are co-integrated at 5% level of significance. This motivated
development of an OLS regression model with an inbuilt random error term (e). In particular, we
used the E-Views Computer Package for the purpose of our programming which yielded results for
the regression coefficients and associated statistics.
4.2. Analysis of results
After normalizing the structural equation on change in banking system profits (BSP) in vector
auto-regression (VAR) of the current and lagged first and second differenced of the variables as
the case may be, and then starting with an over-parameterized model based on the general-tospecific methodology, regression was conducted. Table 2 below is the empirical results for the OLS
modeling of the determinants of the banking system profitability (proxy for return on equity) in
Nigeria.

Kết quả (Việt) 1:

Cho các số liệu thống kê ADF (95% giá trị quan trọng được hiển thị sau khi mỗi t-thống kê lúc tiếp theocột), null stationarity được chấp nhận nếu số liệu thống kê báo cáo lớn hơn (một đuôiGiá trị thử nghiệm) các quan trọng. Kết quả cho thấy rằng khi thể hiện ở cấp độ, chín trong số các biến (BSP,SDR, CRR, GNS, TBWCBN, LR, INFR, CFPI, CIT) là không văn phòng phẩm ngoại trừ TBCRED một, mà làvăn phòng phẩm lúc 10% mức độ of tự do. Differencing một lần Tuy nhiên, gây ra stationarity trong bốn(BSP, CRR, CFPI, TBCRED) 1%, 5%, 10% độ tự do trong khi (SDR, TBWCBN, GNS, LR, INFR,CIT) được sử hai lần trước khi họ trở thành ổn định 1%, 5%, 10% bậc tự do.Để xác định nếu có tồn tại một mối quan hệ tích hợp đồng giữa các biến giải thích,phương trình mô hình 3 được ước tính với biến ở các cấp độ của họ. Các dư đã được tìm thấyổn định chỉ ra sự tồn tại của một mối quan hệ tích hợp đồng. Bằng cách sử dụng MacKinnon (1996)Các giá trị quan trọng cho thử nghiệm tích hợp đồng, chúng tôi bác bỏ giả thuyết null không tích hợp vàkết luận rằng các biến được tích hợp đồng tại tầm quan trọng của mức 5%. Động cơ nàyphát triển một mô hình hồi quy OLS với một thuật ngữ inbuilt lỗi ngẫu nhiên (e). Đặc biệt, chúng tôisử dụng E-xem gói máy tính cho mục đích lập trình của chúng tôi mà mang lại kết quả chohồi quy hệ số và số liệu thống kê liên kết.4.2. phân tích kết quảSau khi bình thường hóa phương trình cấu trúc trên sự thay đổi trong hệ thống ngân hàng lợi nhuận (BSP) trong vectorAuto-hồi qui (VAR) của hiện tại và lagged đầu tiên và thứ hai sử của các yếu tố nhưtrường hợp có thể, và sau đó bắt đầu với một mô hình cửa sổ parameterized dựa trên phương pháp tổng hợp-tospecific, hồi qui được tiến hành. Bảng 2 dưới đây là các kết quả thực nghiệm cho các OLSMô hình hóa của các yếu tố quyết định của hệ thống ngân hàng lợi nhuận (proxy cho lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) trongNigeria.

Kết quả (Việt) 2:

Để có thống kê ADF (các giá trị 95% quan trọng được hiển thị sau mỗi t-statistic ở bên cạnh
cột), null của không tính dừng được chấp nhận nếu các số liệu thống kê báo cáo lớn hơn (Một Tail
Test) các giá trị quan trọng. Kết quả cho thấy khi thể hiện ở mức độ chín của các biến (BSP,
SDR, CRR, GNS, TBWCBN, LR, Infr, CFPI, CIT) là không dừng ngoại trừ một, TBCRED đó là
văn phòng phẩm ở mức độ 10% của tự do. Differencing một lúc tuy nhiên, tính dừng gây ra trong bốn
(BSP, CRR, CFPI, TBCRED) ở mức 1%, 5%, 10% mức độ tự do trong khi (SDR, TBWCBN, GNS, LR, Infr,
CIT) là differenced hai lần trước khi họ trở nên ổn định ở mức 1%, 5%, 10% mức độ tự do.
Để xác định nếu có tồn tại một mối quan hệ đồng tích hợp giữa các biến giải thích,
các mô hình phương trình 3 được ước tính với các biến ở các cấp độ của họ. Các số dư đã được tìm thấy để
được ổn định cho thấy sự tồn tại của một mối quan hệ hợp tác tích hợp. Sử dụng MacKinnon (1996)
giá trị quan trọng cho thử nghiệm đồng hội nhập, chúng ta bác bỏ giả thuyết không có đồng tích hợp và
kết luận rằng các biến được tích hợp đồng ở mức 5% có ý nghĩa. Điều này thúc đẩy
sự phát triển của một mô hình hồi quy OLS với một hạn sai số ngẫu nhiên sẵn có (e). Đặc biệt, chúng tôi
sử dụng các E-Views máy tính trọn gói cho các mục đích của chương trình của chúng tôi mà mang lại kết quả cho
các hệ số hồi quy và số liệu thống kê liên quan.
4.2. Phân tích kết quả
Sau khi bình thường hóa các phương trình cấu trúc về sự thay đổi trong lợi nhuận hệ thống ngân hàng (BSP) trong vector
tự động hồi quy (VAR) của hiện tại và tụt lại đầu tiên và differenced thứ hai của các biến như là
các trường hợp có thể, và sau đó bắt đầu với một quá mức mô hình tham số dựa trên phương pháp luận chung-tospecific, hồi quy được tiến hành. Bảng 2 dưới đây là các kết quả thực nghiệm cho các OLS
mô hình hóa các yếu tố quyết định lợi nhuận của hệ thống ngân hàng (proxy cho lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) tại
Nigeria.