Nathan Berg, Anthony Y. Gu, and Don

Nathan Berg, Anthony Y. Gu, and Donald Lien
28
Vol. 13, No. 1, 2007
Berg, N. Hedging Housing Risk and the New Economy: Is
There a Connection, and Should Firms Care?
Global Business
and Economics Review
, 2003, 5:1, 10–36.
Case, K.E. and R.J. Shiller. Prices of Single-Family Homes
Since 1970: New Indexes for Four Cities.
New England Eco-
nomic Review
, 1987, 87, 45–6.
Case, K.E., R.J. Shiller, and A.N. Weiss. Mortgage Default Risk
and Real Estate Prices: The Use of Index-Based Futures and
Options in Real Estate.
Journal of Housing Research
, 1996,
7:2, 243–58.
Christofi, A. and A. Pericli. Correlation in Price Changes and
Volatility of Major Latin American Stock Markets.
Journal of
Multinational Financial Management
, 1999, 9, 19–93.
Eichholtz, P.M.A. and D.J. Hartzell. Property Shares, Apprais-
als and the Stock Market: An International Perspective.
Jour-
nal of Real Estate Finance and Economics
, 1996, 12:2, 163–78.
Engle, R. 2000, Dynamic Conditional Correlation—A Simple
Class of Multivariate GARCH Models. University of California,
San Diego Discussion Paper 2000-09, 2000.
Goetzmann, W.N. The Single Family Home in the Investment
Portfolio.
Journal of Real Estate Finance and Economics
, 1993,
6:3, 201–22.
Gyourko, J. and D.B. Keim. What Does the Stock Market Tell
Us About Real Estate Returns?
American Real Estate and Ur-
ban Economics Association Journal
, 1992, 20:3, 457–85.
Okunev, J. and P.J. Wilson. Using Nonlinear Tests to Examine
Integration Between Real Estate and Stock Markets.
Real Es-
tate Economics
, 1997, 25:3, 487–503.
Shiller, R., Arithmetic Repeat Sales Price Estimators.
Journal
of Housing Economics
, 1991, 1, 110–26.
Takala, K. and P. Pekka. Testing the Cointegration of House
and Stock Price in Finland.
Finnish Economic Papers
, 1991,
4:1, 33–51.
Tse, Y.K., A Test for Constant Correlations in a Multivariate
GARCH Model.
Journal of Econometrics
, 2000, 98, 107–27.
Tukey, J.
Exploratory Data Analysis
. Addison-Wesley, 1977.
Wang, F.T. and P.M. Zorn. Estimating House Price Growth with
Repeat Sales Data: What is the Aim of the Game?
Journal of
Housing Economics
, 1999, 6, 93–118.
Wilson, P., J. Okunev, and P. Du Plessis. The Impact of Struc-
tural Breaks on the Integration of Property and Stock Markets
in South Africa and Australia.
Journal for Studies in Econom-
ics and Econometrics
, 1998, 22:3, 43–70.

Kết quả (Việt) 1:

Nathan Berg, Anthony Y. Gu, and Donald Lien28Vol. 13, No. 1, 2007Berg, N. Hedging Housing Risk and the New Economy: IsThere a Connection, and Should Firms Care?Global Businessand Economics Review, 2003, 5:1, 10–36.Case, K.E. and R.J. Shiller. Prices of Single-Family HomesSince 1970: New Indexes for Four Cities.New England Eco-nomic Review, 1987, 87, 45–6.Case, K.E., R.J. Shiller, and A.N. Weiss. Mortgage Default Riskand Real Estate Prices: The Use of Index-Based Futures andOptions in Real Estate.Journal of Housing Research, 1996,7:2, 243–58.Christofi, A. and A. Pericli. Correlation in Price Changes andVolatility of Major Latin American Stock Markets.Journal ofMultinational Financial Management, 1999, 9, 19–93.Eichholtz, P.M.A. and D.J. Hartzell. Property Shares, Apprais-als and the Stock Market: An International Perspective.Jour-nal of Real Estate Finance and Economics, 1996, 12:2, 163–78.Engle, R. 2000, Dynamic Conditional Correlation—A SimpleClass of Multivariate GARCH Models. University of California,San Diego Discussion Paper 2000-09, 2000.Goetzmann, W.N. The Single Family Home in the InvestmentPortfolio.Journal of Real Estate Finance and Economics, 1993,6:3, 201–22.Gyourko, J. and D.B. Keim. What Does the Stock Market TellUs About Real Estate Returns?American Real Estate and Ur-ban Economics Association Journal, 1992, 20:3, 457–85.Okunev, J. and P.J. Wilson. Using Nonlinear Tests to ExamineHội nhập giữa các bất động sản và thị trường chứng khoán.Real Es-Tate kinh tế, năm 1997, 25:3, 487-503.Số học Shiller, R., lặp lại giá bán hàng Estimators.Tạp chícủa nhà kinh tế học, năm 1991, 1, 110-26.Tran, K. và P. Pekka. Thử nghiệm Cointegration Housevà giá cổ phiếu tại Phần Lan.Phần Lan khoa học kinh tế, 1991,4:1, 33-51.Tạ đình phong, Y.K., một thử nghiệm cho các tương quan liên tục trong một đa biếnMô hình GARCH.Tạp chí kinh tế lượng, 2000, 98, 107-27.Tukey, J.Phân tích dữ liệu thăm dò. Addison-Wesley, 1977.Wang, ft và chiều Zorn. Ước tính tốc độ tăng trưởng giá nhà vớiLặp lại bán hàng dữ liệu: Mục đích của trò chơi là gì?Tạp chíNhà kinh tế học, năm 1999, 6, 93-118.Wilson, P., J. Okunev và P. Du Plessis. Tác động của Struc-Tural phá vỡ trên tích hợp bất động sản và thị trường chứng khoántại Nam Phi và Úc.Tạp chí nghiên cứu ở Econom-ICS và toán kinh tế, năm 1998, 22:3, 43-70.

Kết quả (Việt) 2:

Nathan Berg, Anthony Y. Gu, và Donald Liên
28
Vol. 13, số 1, 2007
Berg, N. Hedging Nhà rủi ro và các nền kinh tế mới: Liệu
có một kết nối, và có nên Care Các công ty?
Kinh doanh toàn cầu
và kinh tế xét
, năm 2003, 5:. 1, 10-36
Case, KE và RJ Shiller. Giá của Single-Family Homes
Từ năm 1970: Chỉ số mới cho Bốn thành phố.
New England sinh thái
kinh xét
, năm 1987, 87, 45-6.
Case, KE, RJ Shiller, và AN Weiss. Thế chấp Mặc định rủi ro
và giá bất động sản: Việc sử dụng các chỉ số dựa trên Futures và
Options trong Bất động sản.
Tạp chí Nghiên cứu Nhà ở
năm 1996,
7:. 2, 243-58
Christofi, A. và A. Pericli. Tương quan trong Giá thay đổi và
biến động của thị trường chứng khoán Mỹ Latinh Major.
Tạp chí
Quản lý tài chính đa quốc gia
, năm 1999, 9, 19-93.
Eichholtz, PMA và DJ Hartzell. Sở hữu cổ phần, Apprais-
als và thị trường chứng khoán:. Một triển vọng quốc tế
Jour-
nal của Bất động sản Tài chính và Kinh tế
, năm 1996, 12: 2, 163-78.
Engle, R. 2000, năng động có điều kiện tương quan-A Simple
Lớp đa biến GARCH Models. Đại học California,
San Diego thảo luận 2000-09, 2000.
Goetzmann, WN Các gia đình trong đầu tư
danh mục đầu tư.
Tạp chí Bất động sản Tài chính và Kinh tế
, năm 1993,
6: 3, 201-22.
Gyourko, J. và DB Keim. Có gì thị trường chứng khoán Nói
thiệu Về Returns Bất động sản?
Mỹ Bất động sản và Ur-
ban Kinh tế Hội Journal
, năm 1992, 20:. 3, 457-85
Okunev, J. và PJ Wilson. Sử dụng thử nghiệm phi tuyến để Kiểm tra
tích hợp giữa thị trường chứng khoán và bất động sản.
Bất Es-
tate Kinh tế
, năm 1997, 25:. 3, 487-503
Shiller, R., Arithmetic Lặp lại bán hàng giá dự toán.
Tạp chí
Kinh tế Nhà ở
năm 1991, 1, 110 -26.
Takala, K. và P. Pekka. Thử nghiệm cùng hội nhập của House
. Và Giá cổ phiếu ở Phần Lan
Giấy tờ Phần Lan kinh tế
, năm 1991,
4: 1, 33-51.
Tse, YK, Một thử nghiệm cho mối tương quan liên tục trong một đa biến
mô hình GARCH.
Tạp chí Kinh tế
, năm 2000, 98, 107- 27.
Tukey, J.
thăm dò phân tích dữ liệu
. Addison-Wesley, 1977.
Wang, FT và PM Zorn. Ước tính giá nhà ở tăng trưởng với
dữ liệu Lặp lại bán hàng: các Mục tiêu của trò chơi là gì
Tạp chí
Kinh tế Nhà ở
năm 1999, 6, 93-118.
Wilson, P., J. Okunev, và P. Du Plessis. Tác động của Structures
Breaks tural về Hội nhập các tài sản và thị trường chứng khoán
ở Nam Phi và Australia.
Tạp chí Nghiên cứu kinh tế học trong
ics và Kinh tế
, năm 1998, 22: 3, 43-70.