Chúng tôi đã nhìn thấy từ các phần trước rằng hành vi của các giá trị IDR của sự kiện mất rủi ro hoạt động có thể được giải thích bởi hai thuộc tính:
1. Đơn vị kinh doanh đặc trưng
2. Phương pháp nhận dạng
Chúng tôi cũng nhận thấy rằng các loại giá trị IDR với giá trị mật độ cao nhất (s) có thể được giải thích bởi các đặc điểm đơn vị kinh doanh trong nhiều trường hợp. Trong trường hợp của đơn vị kinh doanh máy tính & NGM, giá trị mật độ cao nhất được giải thích bởi các đặc trưng của đơn vị kinh doanh máy tính (loại 1), không phải là đặc trưng của đơn vị kinh doanh NGM (loại 2). Hai đơn vị kinh doanh có thể cần phải được phân chia để làm rõ kết quả.
Tuy nhiên, các loại giá trị IDR với giá trị mật độ cao nhất trong đơn vị kinh doanh Bắc Mỹ được giải thích theo phương pháp công nhận và không phải bởi đặc tính đơn vị kinh doanh. Kể từ khi đơn vị kinh doanh Bắc Mỹ là đơn vị kinh doanh chỉ áp dụng Phương pháp 3 để nhận ra sự kiện mất, ngoại lệ này có thể là do phương pháp này công nhận.
Trong chương này, chúng tôi đã phân tích các dữ liệu bị mất lịch sử của các ngân hàng. Chúng tôi sẽ nghiên cứu một cơ chế mở rộng quy mô trong các chương tiếp theo, có thể được sử dụng để kết hợp các dữ liệu peer-nhóm bên ngoài vào mất dữ liệu nội bộ.
đang được dịch, vui lòng đợi..