I n previous chapters, we derived p

I n previous chapters, we derived predictions for expected return as a function of risk. In this chapter, we ask how we can evaluate the performance of a portfolio manager accounting for portfolio risk. Adjusting average returns for risk presents a host of issues because the proper measure of risk may not be obvious and risk levels may change along with portfolio composition.

Kết quả (Việt) 1:

Tôi n chương trước, chúng tôi có nguồn gốc dự báo cho dự kiến sẽ trở lại như là một hàm rủi ro. Trong chương này, chúng tôi hỏi làm thế nào chúng ta có thể đánh giá hiệu suất của một người quản lý danh mục đầu tư, kế toán cho danh mục đầu tư rủi ro. Điều chỉnh các lợi nhuận trung bình cho các rủi ro trình bày một loạt các vấn đề bởi vì các biện pháp thích hợp về nguy cơ có thể không được rõ ràng và mức độ rủi ro có thể thay đổi cùng với các thành phần của danh mục đầu tư.

Kết quả (Việt) 2:

Tôi n chương trước, chúng tôi xuất phát dự đoán cho lợi nhuận kỳ vọng như một chức năng của rủi ro. Trong chương này, chúng tôi hỏi làm thế nào chúng ta có thể đánh giá hiệu quả hoạt động của một nhà quản lý danh mục đầu tư chiếm rủi ro danh mục đầu tư. Điều chỉnh lợi nhuận trung bình cho rủi ro trình bày một loạt các vấn đề bởi vì các biện pháp thích hợp rủi ro có thể không được rõ ràng và mức độ rủi ro có thể thay đổi cùng với thành phần danh mục đầu tư.