Starting with the weekly case, it c

Starting with the weekly case, it can be seen that in the case of white noise residuals the unit root null cannot be rejected, even though the estimate of d is smaller than 1 in the case of no regressors and above 1 with an intercept and/or a trend. If ut is autocorrelated the results are similar to the daily case, finding evidence of d > 1 for the case of no regressors and I(1) with deterministic terms. Finally, using monthly data (see Table 3) the same conclusions hold, i.e. the unit root cannot be rejected for the case of uncorrelated errors, d is above 1 with AR(1) ut with no regressors, and the I(1) hypothesis cannot be rejected when including an intercept and/or a linear trend. Therefore, at least for the data analysed here, the results seem to be robust across data frequencies.

Kết quả (Việt) 1:

Bắt đầu với các trường hợp lượt, có thể thấy rằng trong trường hợp của tiếng ồn trắng dư đơn vị gốc không không thể bị từ chối, mặc dù các ước tính của d là nhỏ hơn 1 trong trường hợp không có regressors và ở trên 1 với một chặn và/hoặc một xu hướng. Nếu ut là autocorrelated kết quả cũng giống như trường hợp hàng ngày, việc tìm kiếm bằng chứng về d > 1 cho các trường hợp không có regressors và I(1) với xác định điều khoản. Cuối cùng, bằng cách sử dụng dữ liệu hàng tháng (xem bảng 3) kết luận tương tự tổ chức, tức là đơn vị gốc không thể bị từ chối đối với trường hợp không lỗi, d là trên 1 với AR(1) ut với regressors không có, và giả thuyết I(1) không thể bị từ chối khi bao gồm đánh chặn một và/hoặc một xu hướng tuyến tính. Do đó, ít nhất dữ liệu phân tích ở đây, các kết quả dường như mạnh mẽ trên tần số dữ liệu.

Kết quả (Việt) 2:

Bắt đầu với những trường hợp hàng tuần, nó có thể được nhìn thấy rằng trong trường hợp của tiếng ồn trắng dư null đơn vị gốc không thể bị từ chối, mặc dù các ước tính của d là nhỏ hơn so với 1 trong trường hợp không có biến hồi quy và trên 1 với một đánh chặn và / hay một xu hướng. Nếu ut được autocorrelated kết quả tương tự như các trường hợp hàng ngày, việc tìm kiếm bằng chứng về d> 1 cho các trường hợp không có biến hồi quy và tôi (1) với các điều kiện xác định. Cuối cùng, sử dụng dữ liệu hàng tháng (xem Bảng 3) kết luận tương tự giữ, tức là gốc đơn vị không thể bị từ chối cho các trường hợp lỗi không tương quan, d là trên 1 với AR (1) ut không có biến hồi quy, và tôi (1) giả thuyết không thể bị từ chối khi bao gồm một đánh chặn và / hoặc một xu hướng tuyến tính. Vì vậy, ít nhất là cho các dữ liệu phân tích ở đây, kết quả dường như mạnh mẽ trên các tần số dữ liệu.