First, it can be argued that portfo

First, it can be argued that portfolio strategies of market participants are sensitive to the correlation structure between financial assets, especially considering that correlations are time-varying.

Kết quả (Việt) 1:

Đầu tiên, nó có thể lập luận rằng danh mục đầu tư chiến lược của những người tham gia thị trường rất nhạy cảm với cấu trúc tương quan giữa các tài sản tài chính, đặc biệt là xem xét rằng mối tương quan là thay đổi thời gian.

Kết quả (Việt) 2:

Đầu tiên, nó có thể được lập luận rằng chiến lược danh mục đầu tư tham gia thị trường rất nhạy cảm với các cấu trúc tương quan giữa tài sản tài chính, đặc biệt là xem xét rằng mối tương quan là thời gian khác nhau.