Market risk capital requirements ca

Market risk capital requirements can be determined
under either the standard rules or the internal models
approach (‘IMA’). The latter involves the use of
internal VAR models to measure market risks and
determine the appropriate capital requirement.
The incremental risk charge (‘IRC’) and comprehensive
risk measure (‘CRM’) also apply.

Kết quả (Việt) 1:

Thị trường vốn yêu cầu có thể được xác địnhtheo các quy tắc tiêu chuẩn hoặc các mô hình nội bộphương pháp tiếp cận ('IMA'). Sau này liên quan đến việc sử dụngnội bộ VAR mô hình để đánh giá rủi ro thị trường vàxác định yêu cầu thủ thích hợp.Nguy cơ gia tăng phí ('IRC') và toàn diệnrủi ro biện pháp ('CRM') cũng áp dụng.

Kết quả (Việt) 2:

Yêu cầu về vốn rủi ro thị trường có thể được xác định
theo một trong hai quy tắc tiêu chuẩn hoặc các mô hình nội bộ
cách tiếp cận ('IMA'). Sau này liên quan đến việc sử dụng các
mô hình VAR nội bộ để đo lường rủi ro thị trường và
xác định các yêu cầu về vốn thích hợp.
Mức phí gia tăng nguy cơ ('IRC') và toàn diện
đo lường rủi ro ('CRM) cũng được áp dụng.