In this paper, we use a high freque

In this paper, we use a high frequency database from January 2012 to December 2012, with changes in the limit order book recorded at the microsecond level. In Figure 1, we provide a snapshot of the limit order book of the Lyxor EURO STOXX 50 ETF recorded at NYSE Euronext Paris8. It appears that the best bid is 26:325 whereas the best ask is 26:340, meaning that the spread is 0:015. In this case, the limit orders are not matched and there is no transaction (Mt = 0).

Kết quả (Việt) 1:

Trong bài này, chúng tôi sử dụng một cơ sở dữ liệu tần số cao từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012, với những thay đổi trong cuốn sách thứ tự giới hạn được ghi nhận ở mức microsecond. Trong hình 1, chúng tôi cung cấp một bản chụp của cuốn sách thứ tự giới hạn của Lyxor EURO STOXX 50 ETF thu âm tại NYSE Euronext Paris8. Nó xuất hiện rằng giá thầu tốt nhất là 26:325 trong khi tốt nhất yêu cầu là 26:340, có nghĩa là sự lây lan là 0:015. Trong trường hợp này, các đơn đặt hàng giới hạn là không phù hợp và không không có giao dịch (Mt = 0).

Kết quả (Việt) 2:

Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng một cơ sở dữ liệu tần số cao từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 12 năm 2012, với những thay đổi trong sổ lệnh giới hạn được ghi nhận ở mức độ micro giây. Trong hình 1, chúng tôi cung cấp một bản chụp của cuốn sách nhằm hạn của Lyxor EURO STOXX 50 ETF ghi tại NYSE Euronext Paris8. Nó xuất hiện rằng giá thầu tốt nhất là 26: 325 trong khi đó tốt nhất yêu cầu là 26: 340, có nghĩa là sự lây lan là 0: 015. Trong trường hợp này, lệnh giới hạn không phù hợp và không có giao dịch (Mt = 0).