A type of stochastic process that h

A type of stochastic process that has received a great deal of attention and
scrutiny by time series analysts is the so-called stationary stochastic
process.Broadly speaking,a stochastic process is said to be stationary if its
mean and variance are constant over time and the value of the covariance
between the two time periods depends only on the distance or gap or lag between
the two time periods and not the actual time at which the covariance is computed.In the time series literature, such a stochastic process is known as a
weakly stationary,orcovariance stationary,orsecond-order stationary,
orwide sense, stochastic process.For the purpose of this chapter, and in
most practical situations, this type of stationarity often suffices.6
To explain weak stationarity, let Yt be a stochastic time series with these
properties:

Kết quả (Việt) 1:

Một loại của quá trình ngẫu nhiên đã nhận được rất nhiều sự chú ý vàGiám sát thời gian loạt nhà phân tích là cái gọi là văn phòng phẩm ngẫu nhiênquá trình. Nói chung, một quá trình ngẫu nhiên được gọi là văn phòng phẩm nếu của nócó ý nghĩa và phương sai được liên tục theo thời gian và giá trị của hiệp phương saigiữa thời gian hai thời kỳ phụ thuộc chỉ vào khoảng cách hoặc gap hoặc tụt hậu giữahai thời gian thời gian và không thực tế thời gian mà tại đó hiệp phương sai được tính. Trong các tài liệu loạt thời gian, một quá trình ngẫu nhiên được biết đến như mộtvăn phòng phẩm yếu, văn phòng phẩm orcovariance, orsecond-đặt hàng văn phòng phẩm,orwide ý nghĩa, quá trình ngẫu nhiên. Với mục đích chương này, và trongtình huống thực tế nhất, loại stationarity thường suffices.6Để giải thích stationarity yếu, cho Yt là một chuỗi ngẫu nhiên thời gian với nhữngthuộc tính:

Kết quả (Việt) 2:

Một loại quá trình ngẫu nhiên mà đã nhận được rất nhiều sự chú ý và
xem xét kỹ lưỡng bởi các nhà phân tích chuỗi thời gian là cái gọi là văn phòng phẩm ngẫu nhiên
process.Broadly nói, một quá trình ngẫu nhiên được cho là đứng yên nếu nó
bình và phương sai là không đổi theo thời gian và giá trị của hiệp phương sai
giữa hai giai đoạn này chỉ phụ thuộc vào khoảng cách hay khoảng cách hoặc tụt hậu giữa
hai khoảng thời gian và không phải là thời gian thực tế mà tại đó các hiệp phương sai được computed.In loạt văn học thời gian, một quá trình ngẫu nhiên như vậy được gọi là một
yếu văn phòng phẩm, văn phòng phẩm orcovariance, orsecond đặt hàng văn phòng phẩm,
cảm giác orwide, ngẫu nhiên process.For mục đích của chương này, và trong
những tình huống thực tế nhất, loại này tính dừng thường suffices.6
Để giải thích tính dừng yếu, hãy để Yt là một chuỗi thời gian ngẫu nhiên với các
thuộc tính: