Coherent risk measuresDefinition 2.

Coherent risk measures
Definition 2.2. A risk measure V is said to be coherent if it satisfies the
following four properties, for any two random variables X, Y :
i) Subadditivity:Subadditivity means that the combined risk of several portfolios is lower
than the sum of risks of those portfolios.
For example, the expectation of random variables defines a coherent risk
measure (also called pure premium)

Kết quả (Việt) 1:

Các biện pháp chặt chẽ rủi roĐịnh nghĩa 2.2. Một thước đo rủi ro V được gọi là mạch lạc nếu nó đáp ứng cácsau bốn thuộc tính, đối với bất kỳ hai biến ngẫu nhiên X, Y:i) Subadditivity:Subadditivity có nghĩa là nguy cơ kết hợp một số danh mục đầu tư thấpso với tổng các rủi ro của những danh mục đầu tư.Ví dụ, kỳ vọng của các biến ngẫu nhiên xác định rủi ro chặt chẽthước đo (tiếng Anh thường gọi là tinh khiết premium)

Kết quả (Việt) 2:

Đo rủi ro chặt chẽ
Định nghĩa 2.2. Một biện pháp nguy V được cho là chặt chẽ, nếu có đủ các
bốn thuộc tính sau, đối với bất kỳ hai biến X ngẫu nhiên, Y:
i) Subadditivity: Subadditivity nghĩa là nguy cơ kết hợp của một số danh mục đầu tư là thấp
hơn tổng các rủi ro của những danh mục đầu tư.
Ví dụ, những kỳ vọng của biến ngẫu nhiên định nghĩa một rủi ro chặt chẽ
biện pháp (còn gọi là cao cấp tinh khiết)