Liệu này trả lời hai câu hỏi nghiên cứu: các công cụ mô hình thích hợp cho là những gì
nghiên cứu nợ xấu? và cho dù tỷ lệ nợ xấu ở Thái Lan cho thấy cải thiện hay xấu đi
xu hướng? Tỷ lệ nợ xấu là lãi cho các nhà sản xuất quyết định quản lý bởi vì nó phục vụ như là một
chỉ số để đánh giá rủi ro trong cho vay thương mại. Các phương pháp làm việc trong này
nghiên cứu là phân tích hệ thống theo cực trị Lý thuyết (EVT) và các xét nghiệm có liên quan
được đề xuất bởi các chỉ số Tail. Mô hình chuỗi thời gian thông thường, chẳng hạn như AR, MA,
ARIMA và ARIMAV là không đủ để đối phó với đánh giá rủi ro ngắn hạn do
các giả định hạn chế trong mô hình tự hồi quy và các yêu cầu của dài
thời gian quan sát. Nghiên cứu này lấp đầy khoảng cách trong các tài liệu để lại bởi thông thường
mô hình chuỗi thời gian. Dữ liệu nợ xấu trong mười ngành công nghiệp ở Thái Lan trong một khoảng thời gian tám
phần tư hành 2013-2014 đã được sử dụng. Nó đã được tìm thấy rằng có hai loại
phân phối giữa các tỷ lệ nợ xấu. Tám ngành công nghiệp được phân phối Weibull và hai
ngành công nghiệp được phân phối Fréchet. Phát hiện này củng cố thêm việc sử dụng EVT như một
công cụ mô hình thích hợp cho các nghiên cứu tỷ lệ nợ xấu. Theo EVT, nó đã được tìm thấy rằng nguy
ngưỡng cho nợ xấu của Thái Lan là 10.91 nơi ba ngành công nghiệp cho thấy nợ xấu gần hoặc
vượt quá ngưỡng này. Phương pháp đề xuất của phân tích tỷ lệ nợ xấu trong báo cáo này cung cấp một
công cụ thiết thực cho các nhà sản xuất quyết định trong quản lý nợ xấu.
đang được dịch, vui lòng đợi..