Equation (8.9) states that the cond

Equation (8.9) states that the conditional variance of a zero mean normally distributed random variable ut is equal to the conditional expected
value of the square of ut. Under the ARCH model, the ‘autocorrelation in
volatility’ is modelled by allowing the conditional variance of the error
term, σ
2
t , to depend on the immediately previous value of the squared
error

Kết quả (Việt) 1:

Phương trình (8.9) các tiểu bang có điều kiện phương sai của một ut biến ngẫu nhiên phân phối bình thường có nghĩa là không là tương đương để có điều kiện dự kiếngiá trị của hình vuông của ut. Theo mô hình kiến trúc, các ' autocorrelation trongbay hơi ' mô hình bằng cách cho phép phương sai có điều kiện của lỗithuật ngữ, σ2t, phụ thuộc vào giá trị ngay lập tức trước của các bình phươnglỗi

Kết quả (Việt) 2:

Phương trình (8.9) cho rằng đổi có điều kiện của một số không có nghĩa là bình thường phân bố ngẫu nhiên ut biến là bằng với dự kiến có điều kiện
giá trị của hình vuông của ut. Theo mô hình ARCH, các 'tự tương quan trong
biến động' được mô hình hóa bằng cách cho phép các phương sai có điều kiện của các lỗi
hạn, σ
2
t, phụ thuộc vào giá trị ngay lập tức trước của bình phương
lỗi