it often wasn't— it can easily inco

it often wasn't— it can easily incorporate the effects of options over time. Another is option adjusted duration, also called effective duration. Abandoning the somewhat limited Macaulay formula, investors would use option pricing models to accurately calculate duration as a factor sensitivity. To clarify terminology, from the book value perspective, duration is Macaulay duration and option-adjusted duration is what, from an economic perspective, is called duration. Yes, interest rate risk can be confusing. Blame it on the two competing perspectives on interest rate risk.

Kết quả (Việt) 1:

nó thường không phải là-nó có thể dễ dàng kết hợp hiệu ứng của tùy chọn theo thời gian. Khác là tùy chọn điều chỉnh thời gian, cũng được gọi là thời gian thực hiện có hiệu quả. Từ bỏ các phần nào hạn chế công thức Macaulay, nhà đầu tư sẽ sử dụng tùy chọn giá cả mô hình để tính toán chính xác thời gian là một yếu tố nhạy cảm. Để làm rõ các thuật ngữ, từ quan điểm giá trị cuốn sách, thời gian là Macaulay thời gian và điều chỉnh tùy chọn thời hạn là những gì, từ một quan điểm kinh tế, gọi là thời gian. Có, tỷ lệ lãi suất rủi ro có thể gây nhầm lẫn. Đổ lỗi cho nó trên hai quan điểm cạnh tranh về nguy cơ lãi suất.

Kết quả (Việt) 2:

nó thường wasn't- nó có thể dễ dàng kết hợp các hiệu ứng tùy chọn theo thời gian. Khác là tùy chọn thời gian điều chỉnh, còn được gọi là thời hạn hiệu lực. Từ bỏ công thức Macaulay hơi bị hạn chế, các nhà đầu tư sẽ sử dụng mô hình định giá quyền chọn để tính toán chính xác thời gian là một yếu tố nhạy cảm. Để làm rõ các thuật ngữ, từ quan điểm giá trị sổ sách, thời gian là thời gian và thời gian tùy chọn Macaulay hòa là gì, từ góc độ kinh tế, được gọi là thời gian. Có, rủi ro lãi suất có thể gây nhầm lẫn. Đổ lỗi cho hai quan điểm cạnh tranh về rủi ro lãi suất.