The firm-centric conception of risk

The firm-centric conception of risk inherited from accounting also appears in many of the modeling abstractions that are commonplace in applied risk management. Value at risk (VaR), economic value of equity (EVE), risk-weighted assets (RWA), and other familiar metrics are good examples. As we argue below, there are important risk-management and data-management implications of an exclusive focus on firm-level exposures. An individual financial firm exists in a volatile marketplace with only limited visibility into the views, preferences and constraints that
Follow us: Investopedia on Facebook

Kết quả (Việt) 1:

Khái niệm công ty-Trung tâm của các rủi ro được thừa hưởng từ kế toán cũng xuất hiện trong rất nhiều các abstractions mô hình hóa là phổ biến trong quản lý rủi ro áp dụng. Giá trị rủi ro (VaR), các giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu (EVE), các tài sản có nguy cơ làm nặng (RWA) và các số liệu quen thuộc khác là những ví dụ tốt. Như chúng ta tranh luận dưới đây, có những quan trọng quản lý rủi ro và quản lý dữ liệu tác động của một tập trung độc quyền trên công ty cấp tiếp xúc. Một công ty tài chính cá nhân tồn tại trong một thị trường dễ bay hơi với chỉ giới hạn khả năng hiển thị các quan điểm, sở thích và những hạn chế đóTheo chúng tôi: Re-posted trên Facebook

Kết quả (Việt) 2:

Quan niệm công ty trung tâm của nguy cơ thừa hưởng từ kế toán cũng xuất hiện trong rất nhiều các khái niệm trừu tượng mô hình được phổ biến trong quản lý rủi ro được áp dụng. Giá trị tại rủi ro (VaR), giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu (EVE), tài sản rủi ro trọng (RWA), và số liệu quen thuộc khác là những ví dụ tốt. Như chúng ta tranh luận dưới đây, có quản lý rủi ro và dữ liệu quản lý những tác động quan trọng của sự tập trung đặc biệt vào tiếp xúc công ty cấp. Một công ty tài chính cá nhân tồn tại trong một thị trường đầy biến động chỉ với tầm nhìn hạn chế vào các quan điểm, sở thích và những hạn chế mà
theo chúng tôi: Investopedia trên Facebook