Tương tự như CDS spread, những thay đổi dự kiến trong sự biến động của lợi nhuận nhận ra tệ được phản ánh vào giá của tiền tệ options.Carr và Wu (2007) nghiên cứu mối quan hệ giữa tiền tệ biến động tùy chọn-hàm và mức độ tín nhiệm có chủ quyền đối với Mexico và Brazil 2002-2005. họ nhận thấy rằng mức độ và nghiêng của màn hình biến động đáng kể đồng chuyển động tùy chọn-ngụ ý với các CDS spread chủ quyền của hai nước
đang được dịch, vui lòng đợi..
