A Vector Autoregression (VAR) expre

A Vector Autoregression (VAR) expresses each variable as a linear function of its own past values, the past values of all other variables being considered, and a serially uncorrelated error term. It is a set of k time series regression in which the regressors are lagged values of all k series. When the number of lags in each of the equations is the same and is equal to p, the system of the equation is called a VAR (p).

Kết quả (Việt) 1:

Một Autoregression Vector (VAR) thể hiện mỗi biến như là một chức năng tuyến tính của riêng giá trị trong quá khứ, các giá trị trong quá khứ của tất cả các biến khác đang được xem xét và một thuật ngữ không serially lỗi. Nó là một tập hợp các k thời gian loạt các hồi quy trong đó các regressors lagged giá trị của tất cả k loạt. Khi số lượng chậm lại trong mỗi của các phương trình là như nhau và là tương đương với p, Hệ thống phương trình được gọi là một VAR (p).

Kết quả (Việt) 2:

Một Vector Autoregression (VAR) diễn tả mỗi biến như là một hàm tuyến tính của các giá trị quá khứ của chính mình, các giá trị quá khứ của tất cả các biến khác được xem xét, và một lỗi hạn serially không tương quan. Nó là một tập hợp của thời gian k loạt hồi quy trong đó các biến hồi quy được tụt giá trị của tất cả các series k. Khi số lượng các độ trễ trong mỗi phương trình là như nhau và bằng p, các hệ thống của phương trình được gọi là một VAR (p).