The factor sensitivity of a positio

The factor sensitivity of a position is defined as the change in the present value of the position caused by a unit shift in a given market factor. Thus a position has as many factor sensitivities as there are underlying market factors. A typical unit shift for interest rates is +1 basis

Kết quả (Việt) 1:

Yếu tố nhạy cảm của một vị trí được định nghĩa là sự thay đổi trong giá trị hiện tại của các vị trí gây ra bởi một sự thay đổi đơn vị trong một yếu tố thị trường nhất định. Vì vậy, một vị trí có như nhiều yếu tố nhạy cảm như có cơ bản yếu tố thị trường. Một sự thay đổi đơn vị đặc trưng cho mức lãi suất là cơ sở + 1

Kết quả (Việt) 2:

Độ nhạy yếu tố của một vị trí được định nghĩa là sự thay đổi trong giá trị hiện tại của vị trí gây ra bởi một sự thay đổi đơn vị trong một yếu tố thị trường nhất định. Vì vậy, một vị trí có nhiều yếu tố nhạy cảm như có những yếu tố thị trường cơ bản. Một sự thay đổi đơn vị điển hình cho lãi suất là 1 cơ sở