Thus B2 is an Ito process: B2 = ds

Thus B2 is an Ito process: B2 = ds +2 BsdBs or d(B2)= dt +
tt 00 t
2BtdBt. Note the difference from the usual differentiation: dx2 =2xdx. The additional term dt arises because Brownian motion B is not differentiable and instead has quadratic variation.

Kết quả (Việt) 1:

Do đó B2 là một quá trình Ito: B2 = ds + 2 BsdBs hoặc d(B2) = dt +TT 00 t2BtdBt. lưu ý sự khác biệt từ sự khác biệt thông thường: dx2 = 2xdx. Thuật ngữ bổ sung dt phát sinh vì về chuyển động Brown B không phải là trơn và thay vào đó có bậc hai biến thể.

Kết quả (Việt) 2:

Như vậy B2 là một quá trình Ito: B2 = ds 2 BsdBs hoặc d (B2) = dt +
tt 00 t
2BtdBt. Lưu ý sự khác biệt từ sự khác biệt thông thường: DX2 = 2xdx. Các dt thêm hạn phát sinh do chuyển động Brownian B là không khả vi và thay vào đó có sự biến đổi bậc hai.