CHƯƠNG 7 Swaps câu hỏi thực hành Vấn đề 7.1. Các công ty A và B đã được cung cấp theo tỷ lệ sau mỗi năm trên năm năm vay 20.000.000 $:
lãi suất cố định Floating Rate Công ty A 5,0% LIBOR + 0.1% Công ty B 6,4%
LIBOR + 0,6% Công ty TNHH Một yêu cầu một khoản vay lãi suất thả nổi; Công ty B yêu cầu một khoản vay lãi suất cố định. Thiết kế một swap rằng sẽ thu một ngân hàng, làm trung gian, 0,1% mỗi năm và sẽ xuất hiện kém phần hấp dẫn cho cả hai công ty. A có một rõ ràng
đang được dịch, vui lòng đợi..