Recall that we calculate the varian

Recall that we calculate the variance of the portfolio by summing over all the elements
of the covariance matrix, first multiplying each element by the portfolio weights from the
row and the column. The contribution of one stock to portfolio variance therefore can be
expressed as the sum of all the covariance terms in the column corresponding to the stock,
where each covariance is first multiplied by both the stock’s weight from its row and the
weight from its column.

Kết quả (Việt) 2:

Nhớ lại rằng chúng tôi tính toán phương sai của danh mục đầu tư bằng cách tổng hợp trên tất cả các yếu tố
của ma trận hiệp phương sai, lần đầu tiên nhân mỗi phần tử bằng các trọng danh mục đầu tư từ các
hàng và cột. Sự đóng góp của một cổ phiếu để sai danh mục đầu tư do đó có thể được
thể hiện như là tổng của tất cả các điều khoản hiệp phương sai trong cột tương ứng với các cổ phiếu,
trong đó mỗi hiệp phương sai là lần đầu tiên nhân với cả trọng lượng của chứng khoán từ hàng của nó và
trọng lượng từ cột của nó.