Starting at some fixed time, let S(

Starting at some fixed time, let S(n) denote the price of a certain security at the end
of n additional weeks, n Ú 1. A popular model for the evolution of these prices
assumes that the price ratios S(n)/S(n − 1), n Ú 1, are independent and identically distributed lognormal random variables. Assuming this model, with parameters
μ = .0165, σ = .0730, what is the probability that

Kết quả (Việt) 1:

Bắt đầu tại một số thời gian nhất định, hãy để S(n) biểu thị giá của một bảo mật nhất định vào cuốin thêm tuần, n Ú 1. Một mô hình phổ biến cho sự tiến hóa của các mức giágiả định rằng tỷ lệ giá/s S (n) (n − 1), n Ú 1, độc lập và hệt phân phối lognormal biến ngẫu nhiên. Giả định các mô hình này, với các thông sốΜ =.0165, σ =.0730, những gì là xác suất mà

Kết quả (Việt) 2:

Bắt đầu từ một thời gian cố định, gọi S (n) biểu thị giá của chứng khoán nhất định vào cuối
của n thêm tuần, n Ú 1. Một mô hình phổ biến cho sự tiến hóa của các mức giá
giả định rằng tỉ lệ giá S (n) / S (n - 1), n Ú 1, độc lập và phân phối hệt biến lognormal ngẫu nhiên. Giả sử mô hình này, với các thông số
μ = 0,0165, σ = 0,0730, xác suất là những gì mà