Since the data is cross-sectional t

Since the data is cross-sectional time series, pool cross-sectional time series analysis is
employed to avoid the problems of using cross-sectional proxies for time-sequenced variables
(Gul 1999). In addition, White Heteroscedasticity Test is conducted to correct for possible
heteroscedasticity. In this study, three pool cross-sectional time series regression models with
industry control are used to analyze capital structure determinants as follows.

Kết quả (Việt) 1:

Kể từ khi các dữ liệu chuỗi thời gian mặt cắt, phân tích chuỗi thời gian mặt cắt ngoài trời làsử dụng để tránh những vấn đề của việc sử dụng mặt cắt proxy cho biến trình tự thời gian(Gul năm 1999). Ngoài ra, trắng Heteroscedasticity thử nghiệm được tiến hành để sửa chữa cho tốtheteroscedasticity. Trong nghiên cứu này, Ba Bể bơi mặt cắt thời gian loạt các hồi quy mô hình vớingành công nghiệp kiểm soát được sử dụng để phân tích các yếu tố quyết định cơ cấu vốn như sau.

Kết quả (Việt) 2:

Do dữ liệu là chuỗi thời gian cắt ngang, hồ bơi cắt ngang phân tích chuỗi thời gian được
sử dụng để tránh các vấn đề về sử dụng proxy cắt ngang cho các biến thời gian sắp xếp trình tự
(Gul 1999). Ngoài ra, các biến ngẫu Trắng thử nghiệm được tiến hành để sửa chữa để có thể
biến ngẫu. Trong nghiên cứu này, ba hồ bơi cắt ngang thời gian mô hình hồi quy series với
điều khiển công nghiệp được sử dụng để phân tích các yếu tố quyết định cơ cấu vốn như sau.