In July 2015, an investor entered a

In July 2015, an investor entered a long position in a call option to buy

1,000,000 USD and simultaneously entered a long position in a put option to

sell 1,000,000 USD at a same strike rate of 21,600 VND per USD, same

expiration date. The call option premium is 300 VND per USD and put option

premium is 400 VND per USD. Describe the profits or loss the investor will

make in VND as a function as follows: Y = aX + b.

Kết quả (Việt) 1:

Vào tháng 7 năm 2015, một nhà đầu tư vào một vị trí lâu dài trong một cuộc gọi tùy chọn để mua1.000.000 USD và đồng thời vào một vị trí lâu dài trong một tùy chọn đặt đểbán 1.000.000 USD tại một tỷ lệ tấn công cùng 21.600 đồng / USD, cùngngày hết hạn. Phí bảo hiểm lựa chọn cuộc gọi là 300 đồng mỗi USD và đặt tùy chọnphí bảo hiểm là 400 đồng / USD. Mô tả các lợi nhuận hoặc mất mát các nhà đầu tư sẽthực hiện bằng VND là một chức năng như sau: Y = aX + b.

Kết quả (Việt) 2:

Vào tháng Bảy năm 2015, một nhà đầu tư vào một vị trí lâu dài trong một lựa chọn cuộc gọi để mua 1.000.000 USD và đồng thời bước vào một vị trí lâu dài trong một thỏa thuận về để bán 1.000.000 USD với tốc độ tấn công cùng 21.600 đồng mỗi USD, cùng một ngày hết hạn. Phí bảo hiểm tùy chọn cuộc gọi là 300 đồng mỗi USD và đặt tùy chọn cao cấp là 400 đồng mỗi USD. Mô tả các lợi nhuận hoặc thua lỗ đầu tư sẽ thực hiện bằng đồng Việt Nam là một chức năng như sau: Y = ax + b.