We then analyze the portfolios fort

We then analyze the portfolios for
two specic variance-covariance matrix congurations: one where we assume unique correlation
across assets, the other one where we assume one-factor representation.

Kết quả (Việt) 1:

sau đó chúng tôi phân tích danh mục đầu tư cho
hai speci c sai-hiệp phương sai ma trận gurations con: một trong những nơi chúng tôi giả định
tương quan duy nhất trên toàn tài sản, một trong những khác mà chúng tôi giả định đại diện một nhân tố.

Kết quả (Việt) 2:

Sau đó chúng tôi phân tích danh mục cho
hai speci c phương sai-hiệp phương sai ma trận côn hình: một nơi mà chúng tôi giả định mối tương quan độc đáo
trên tài sản, một khác nơi chúng ta giả định một trong những yếu tố đại diện.