The capital computation for operati

The capital computation for operational risk is based on:
• Internal Loss Data
• External Loss Data
Internal Loss data is captured by the bank and external loss data can be used and supplementary data where internal data is not found adequate. It is the bank’s responsibility to arrange and collect external data.
There are three methods for computing capital charge:
• Loss Distribution Approach (LDA)
• Scenario Based AMA
• Risk Drivers and Control Approach
Under LDA, Capital is computed using Model loss distributions obtained by fitting Internal and/or external loss data. Capital is obtained from a joint frequency/severity distribution.
Under Scenario based approach, a large number of discrete loss scenarios are identified and quantified (from a combination of loss data and expert judgment). “A bank must use Scenario Analysis of expert opinion in conjunction with external data to evaluate its exposure to high severity events. This approach draws on the knowledge of experienced business managers and risk management experts to derive reasoned assessments of plausible severe losses. Scenario Analysis involves identifying plausible future events and making educated assumptions to generate “what if” scenarios and examine their possible impact on our businesses. Scenario Analysis can help management make contingency plans to
– reduce the impact from such scenarios, and
– implement or strengthen controls to reduce the likelihood of scenarios happening
Scenario Analysis will be an additional tool for both the measurement and management of Operational Risk.
Under Risk Drivers and Control Approach, capital is posted using BIA approach (or standardized approach) and allocated to units based on risk drivers. Relationship between capital and risk drivers can be done using an algorithm based on loss data or risk control ratings – there is nothing fixed and it can vary from bank to bank.
In this document, we will focus on computing capital charge using Scenario based Approach. The following steps should be used to compute the capital charge:
• Compute average loss associated with each loss event. The weightage given to external and internal data can be different.
• Based on frequency of occurrence over a period of time (say 3 years), compute the probability of occurrence of the event.
• Check the RCSA rating for the risk associated with the loss event. Associate a premium on capital charge, if the risk rating is “Acceptable with Concerns” or “Less than Acceptable”
• The bank can specify a minimum capital charge for risks which do not have loss events.
• Compute estimated losses for scenarios painted by the expert and associate a probability with the likelihood of the scenario. Multiply the two to arrive at a scenario premium in additional to the actual loss based capital charge
• The summation of actual loss charge and scenario based charge will become the operational risk capital charge.
Some banks may want to compare the operational risk charge computed by above methodology and the BIA approach and take the higher of the two till processes stabilize.
The capital charge for operations risk can be a sum of (average loss* Probability of occurrence*weightage for external/internal*risk rating factor based on rating) across all risks

Kết quả (Việt) 1:

Tính toán vốn cho hoạt động rủi ro dựa trên:• Nội bộ mất dữ liệu• Bên ngoài mất dữ liệuMất mát dữ liệu nội bộ bị bắt bởi các ngân hàng và bên ngoài mất mát dữ liệu có thể được sử dụng và bổ sung dữ liệu nơi dữ liệu nội bộ không tìm thấy đầy đủ. Đó là trách nhiệm của ngân hàng để sắp xếp và thu thập dữ liệu bên ngoài.Có ba phương pháp tính toán thủ phí:• Mất phân phối phương pháp tiếp cận (cấp LDA Cải)• Kịch bản dựa AMA• Rủi ro lái xe và cách tiếp cận kiểm soátTheo cấp LDA cải, vốn được tính bằng cách sử dụng mô hình giảm phân phối thu được bằng cách trang bị nội bộ và/hoặc bên ngoài mất dữ liệu. Thủ phủ thu được từ một phân phối chung tần số/mức độ nghiêm trọng.Theo kịch bản dựa trên phương pháp tiếp cận, một số lớn các trường hợp rời rạc mất được xác định và định lượng (từ một sự kết hợp của mất mát dữ liệu và chuyên gia bản án). "Một ngân hàng phải sử dụng kịch bản phân tích của ý kiến chuyên gia kết hợp với dữ liệu bên ngoài để đánh giá của nó tiếp xúc với các mức độ nghiêm trọng cao sự kiện. Cách tiếp cận này dựa trên kiến thức quản lý giàu kinh nghiệm kinh doanh và các chuyên gia quản lý rủi ro để lấy được những nhận định lý luận chính đáng thiệt hại nghiêm trọng. Phân tích kịch bản liên quan đến việc xác định chính đáng sự kiện tương lai và làm cho các giả định giáo dục để tạo ra "cái gì nếu" kịch bản và kiểm tra các tác động có thể của doanh nghiệp của chúng tôi. Phân tích kịch bản có thể giúp quản lý thực hiện kế hoạch phòng hờ-giảm tác động từ kịch bản như vậy, và-thực hiện hoặc tăng cường các điều khiển để làm giảm khả năng tình huống xảy raPhân tích kịch bản sẽ là một công cụ bổ sung cho việc đo lường và quản lý rủi ro hoạt động.Dưới nguy cơ trình điều khiển và kiểm soát cách tiếp cận, thủ phủ đăng bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận BIA (hoặc phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn hóa) và phân bổ cho các đơn vị dựa trên rủi ro trình điều khiển. Mối quan hệ giữa trình điều khiển thủ đô và nguy cơ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một thuật toán dựa trên mất dữ liệu hoặc có nguy cơ kiểm soát ratings-có là không có gì cố định và nó có thể khác nhau từ ngân hàng cho ngân hàng.Trong tài liệu này, chúng tôi sẽ tập trung vào máy tính thủ phí bằng cách sử dụng kịch bản dựa trên phương pháp tiếp cận. Các bước sau đây nên được sử dụng để tính toán phí vốn đầu tư:• Tính toán trung bình mất liên kết với mỗi sự kiện mất. Weightage cho dữ liệu bên ngoài và nội bộ có thể khác nhau.• Dựa trên tần suất xuất hiện trong một khoảng thời gian (nói 3 tuổi), tính toán xác suất xảy ra sự kiện.• Kiểm tra đánh giá RCSA cho các rủi ro liên quan đến sự kiện này mất. Kết hợp một phí bảo hiểm trên vốn phí, nếu đánh giá rủi ro là "Chấp nhận được với mối quan tâm" hoặc "chấp nhận được ít hơn"• Ngân hàng có thể chỉ định một khoản phí vốn tối thiểu rủi ro mà không có sự kiện mất.• Tính toán các thiệt hại ước tính cho kịch bản vẽ bởi các chuyên gia và kết hợp một xác suất với khả năng của các kịch bản. Nhân hai để đi đến một phí bảo hiểm kịch bản trong bổ sung vào việc tổn thất thực tế dựa trên vốn đầu tư phí• Tổng kết của thực tế mất tích và kịch bản dựa trên phí sẽ trở thành hoạt động rủi ro vốn phí.Một số ngân hàng có thể muốn so sánh khoản phí hoạt động rủi ro được tính bởi ở trên phương pháp và phương pháp tiếp cận BIA và mất cao của hai cho đến khi quá trình ổn định.Phí vốn cho hoạt động rủi ro có thể là một số (trung bình mất * xác suất của sự xuất hiện * weightage cho bên ngoài/bên trong * yếu tố nguy cơ đánh giá dựa trên đánh giá) trên tất cả các rủi ro

Kết quả (Việt) 2:

Việc tính toán vốn cho rủi ro hoạt động dựa trên:
• Mất Internal liệu
Loss • External dữ liệu
nội bộ mất dữ liệu sẽ được chụp bởi các dữ liệu ngân hàng và mất bên ngoài có thể được sử dụng và dữ liệu bổ sung, nơi dữ liệu nội bộ không được tìm thấy đầy đủ. Đó là trách nhiệm của ngân hàng để sắp xếp và thu thập dữ liệu bên ngoài.
Có ba phương pháp để tính phí vốn:
• Phương pháp tiếp cận Mất phân phối (LDA)
• Kịch bản Dựa AMA
• Trình điều khiển rủi ro và phương pháp kiểm soát
Dưới LDA, vốn được tính toán bằng cách sử dụng phân phối mất mẫu thu được bằng lắp nội bộ và / hoặc mất dữ liệu bên ngoài. Vốn thu được từ một phân bố tần số / mức độ nghiêm trọng doanh.
Theo Kịch bản dựa trên cách tiếp cận, một số lượng lớn các tình huống mất rời rạc được xác định và định lượng (từ một sự kết hợp của dữ liệu bị mất và phán đoán chuyên gia). "Một ngân hàng phải sử dụng Kịch bản Phân tích các ý kiến chuyên gia kết hợp với dữ liệu bên ngoài để đánh giá rủi ro của các sự kiện mức độ nghiêm trọng cao. Cách tiếp cận này dựa trên những kiến thức về quản lý kinh doanh có kinh nghiệm và chuyên gia quản lý rủi ro để lấy được đánh giá lý luận của thiệt hại nghiêm trọng do chính đáng. Kịch bản Phân tích liên quan đến việc xác định các sự kiện chính đáng trong tương lai và làm cho các giả định giáo dục để tạo ra "những gì nếu" kịch bản và kiểm tra tác động của chúng đối với các doanh nghiệp của chúng tôi. Kịch bản phân tích có thể giúp quản lý thực hiện kế hoạch dự phòng để
- giảm thiểu tác động từ tình huống như vậy, và
- thực hiện hoặc tăng cường kiểm soát để giảm khả năng kịch bản xảy ra
kịch bản phân tích sẽ là một công cụ bổ sung cho cả việc đo lường và quản lý rủi ro hoạt động.
Theo Drivers rủi ro và phương pháp kiểm soát, vốn được gửi bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận BIA (hoặc phương pháp tiêu chuẩn hóa) và phân bổ cho các đơn vị dựa trên trình điều khiển rủi ro. Mối quan hệ giữa tư bản và nguy cơ điều khiển có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một thuật toán dựa trên số liệu tổn thất hoặc xếp hạng kiểm soát rủi ro - không có gì cố định là gì và nó có thể thay đổi từ ngân hàng để ngân hàng.
Trong tài liệu này, chúng tôi sẽ tập trung vào tính toán phí sử dụng vốn Kịch bản dựa trên phương pháp tiếp cận. Các bước sau đây sẽ được sử dụng để tính phí vốn:
• Tính toán tổn thất trung bình kết hợp với mỗi sự kiện mất. Các weightage cho dữ liệu bên ngoài và nội bộ có thể khác nhau.
• Dựa trên tần số xuất hiện trong một khoảng thời gian (nói 3 năm), tính toán xác suất xảy ra của sự kiện.
• Kiểm tra giá RCSA cho các rủi ro liên quan với sự mất mát biến cố. Kết hợp một phí bảo hiểm về phí vốn, nếu đánh giá rủi ro là "chấp nhận được với mối quan tâm" hoặc "Ít hơn Acceptable"
• Các ngân hàng có thể xác định một khoản phí vốn tối thiểu đối với các rủi ro mà không có sự kiện mất.
• Tính toán ước tính thiệt hại cho các kịch bản được vẽ bởi các chuyên gia và kết hợp với một xác suất với khả năng của kịch bản. Nhân hai để đi đến một cao cấp kịch bản bổ sung cho các tổn thất dựa phí vốn thực tế
• Các tổng phí tổn thất thực tế và kịch bản dựa phí sẽ trở thành phí vốn rủi ro hoạt động.
Một số ngân hàng có thể muốn so sánh phí rủi ro hoạt động tính bằng cách trên phương pháp và cách tiếp cận BIA và lấy cao hơn trong hai đến quá trình ổn định.
Các phí vốn đối với rủi ro hoạt động có thể là một tổng của (trung bình mất * Xác suất xảy ra * weightage cho bên ngoài / bên trong * Hệ số giá rủi ro dựa trên đánh giá) trên tất cả rủi ro