The analysis of long-run cointegrat

The analysis of long-run cointegrating relationships has received considerable attention in
modern time series analysis. In this chapter, we describe EViews’ tools for estimating cointegrating
relationships using panel data. We consider various forms of the residual-based
panel Fully Modified OLS (FMOLS) and Dynamic OLS (DOLS) estimators (Phillips and
Moon, 1999; Pedroni, 2000, 2001; Kao and Chiang, 2000; Mark and Sul, 2003) that produce
asymptotically unbiased, normally distributed coefficient estimates.

Kết quả (Việt) 1:

Phân tích các mối quan hệ lâu dài cointegrating đã nhận được sự chú ý đáng kể trongCác phân tích chuỗi thời gian hiện đại. Trong chương này, chúng tôi mô tả EViews' công cụ cho ước tính cointegratingmối quan hệ bằng cách sử dụng bảng dữ liệu. Chúng tôi xem xét các hình thức khác nhau của dư, dựa trênbảng điều khiển hoàn toàn lần OLS (FMOLS) và năng động OLS (DOLS) estimators (Phillips vàMặt Trăng, 1999; Pedroni, 2000, 2001; Kao và Chiang, năm 2000; Mark và Sul, 2003) sản phẩm đótiệm cận không thiên vị, bình thường phân phối hệ số ước tính.

Kết quả (Việt) 2:

Việc phân tích các mối quan hệ lâu dài cointegrating đã nhận được sự chú ý đáng kể trong
phân tích chuỗi thời gian hiện đại. Trong chương này, chúng tôi mô tả các công cụ EViews 'để ước lượng cointegrating
mối quan hệ bằng cách sử dụng dữ liệu bảng. Chúng tôi xem xét các hình thức khác nhau của dư dựa trên
bảng OLS Được thay đổi hoàn toàn (FMOLS) và Dynamic OLS (dols) ước lượng (Phillips và
Moon, 1999; Pedroni, 2000, 2001; Kao và Chiang, 2000; Mark và Sul, 2003) sản xuất
tiệm thiên, thường phân bố ước tính hệ số.