This paper studies the ability of l

This paper studies the ability of long-run risk models to explain out-of-sample asset returns during 1931–2009. The long-run risk models perform relatively well on the momentum effect.

Kết quả (Việt) 1:

Bài báo này nghiên cứu khả năng của mô hình nguy cơ lâu dài để giải thích out của mẫu tài sản trở lại trong năm 1931-2009. Các mô hình nguy cơ lâu dài hoạt động tương đối tốt trên các hiệu ứng Đà.

Kết quả (Việt) 2:

Nghiên cứu bài báo này khả năng của các mô hình rủi ro lâu dài để giải thích out-of-mẫu lãi của tài sản trong thời gian 1931-2009. Các mô hình rủi ro dài hạn thực hiện tương đối tốt trên hiệu ứng lực.