ReferencesBernanke, B.S., 1995. The

References

Bernanke, B.S., 1995. The macroeconomics of the great depression: a comparative approach. Journal of Money, Credit and Banking 17 (1), 1-28.
Campbell, J.Y., Perron, P., 1991. Pitfalls and opportunities: what macroeconomist should know about unit roots. In:
Blanchard, O.J., Fischer, S. (Eds.), NBER Macroeconomics Annual, vol. 6, pp. 141-201.
Choudhri, E.U., Kochin, L.A., 1980. The exchange rate and the international transmission of business cycle disturbances: some evidence from the great depression. Journal of Money, Credit and Banking 12, 565-574.
Christiano, L.J., Eichenbaum, M., Evans, Ch. L., 1999. Monetary policy shocks: what have we learned and to what end? In: Taylor, J.B., Woodford, M. (Eds.), Handbook of Macroeconomics, vol. 1A. Elsevier, Amsterdam.
Dickey, D.A., Fuller, W.A., 1979. Distribution of the estimator for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association 74, 427-431.
Eichengreen, B., 1984. Central bank cooperation under the interwar gold standard. Explorations in Economic History 21, 64-87.
Faust, J., Leeper, E.M., 1997. When do long-run identifying restrictions give reliable results? Journal of Business and Economics Statistics 15 (3), 345-353.
Hamilton, J.D., 1988. The role of the international gold standard in propagating the great depression. Contemporary Policy Issues 6, 67-89.
Hayo, B., 1999. Money-output Granger causality revisited. An empirical analysis of EU countries. Applied Economics 31 (11), 1489-1501.
Johansen, S., 1988. Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economics Dynamics and Control 12, 231-254.
Johansen, S., 1991. Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica 59, 1551-1580.
Johansen, S., 1995. Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press, Oxford.
Johansen, S., Juselius, K., 1990. Maximum likelihood estimation and inference on cointegrationewith applications to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52, 169-210.
Johansen, S., Juselius, K., 1992. Testing structural hypothesis in a multivariate cointegration analysis of the PPP and the UIP for UK. Journal of Econometrics 53, 211-244.
Khalid, A., Guan, D., 1999. Causality tests of budget and current account deficits: cross-country comparison. Empirical Economics 24, 389-402.
Maddala, G.S., Kim, I.M., 1999. Unit Roots, Cointegration, and Structural Change. Cambridge University Press.
Osterwald-Lenum, M., 1992. A note with fractiles of the asymptotic distribution of the maximum likelihood cointegration rank test statistics: four cases. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 54, 461-472.
Pagan, A.R., Robertson, J.C., 1995. Resolving the liquidity effect. Federal Reserve Bank of St. Louis Review 77 (3), 33-54.
Phillips, P.C.B., Toda, H.Y., 1994. Vector autoregression and causality: a theoretical overview and simulation study. Econometric Reviews 13 (2), 259-285.
Reimers, H.E., 1992. Comparisons of tests for multivariate cointegration. Statistical Papers 33, 335-359.
Romer, C.D., Romer, D.H., 1989. Does Monetary Policy Matter? A New Test in the Spirit of Friedman and Schwartz. In: NBER Macroeconomic Annual 1989. MIT Press, Cambridge, pp. 121-170.
Rowe, N., Yetman, J., 2002. Identifying policy-makers objectives: an application to the bank of Canada. Canadian Journal of Economics 35 (2), 239-256.
Said, S.E., Dickey, D.A., 1984. Testing for unit roots in autoregressive moving average models of unknown order. Biometrika 71, 599-608.
Wernerheim, C.M., 2000. Cointegration and causality in the exports-GDP Nexus: post-war evidence for Canada. Empirical Economics 25, 111-125.

Kết quả (Việt) 1:

Tài liệu tham khảoBernanke, BS, 1995. Kinh tế vĩ mô của cuộc Đại khủng hoảng: một cách tiếp cận so sánh. Tạp chí tiền, tín dụng và ngân hàng 17 (1), 1-28.Campbell, J.Y., Perron, P., 1991. Cạm bẫy và cơ hội: macroeconomist những gì cần biết về nguồn gốc đơn vị. Trong:Blanchard, OJ, Fischer, S. (chủ biên), NBER hàng năm kinh tế vĩ mô, vol. 6, trang 141-201.Choudhri, EU, Kochin, La, 1980. Tỷ giá hối đoái và việc truyền rối loạn chu kỳ kinh doanh quốc tế: một số bằng chứng từ cuộc Đại khủng hoảng. Tạp chí tiền, tín dụng và ngân hàng 12, 565-574.Christiano, L.J., Eichenbaum, M., Evans, Ch. L., 1999. Chấn động chính sách tiền tệ: chúng ta học được và những gì kết thúc có gì? Trong: Taylor, JB, Woodford, M. (chủ biên), Cẩm nang của kinh tế vĩ mô, vol. 1A. Elsevier, Amsterdam.Dickey, D.A., Fuller, W.A., 1979. Phân phối của công cụ ước tính cho chuỗi thời gian autoregressive với một đơn vị gốc. Tạp chí của Hiệp hội thống kê Mỹ 74, 427-431.Eichengreen, B., 1984. Ngân hàng Trung ương các hợp tác theo các tiêu chuẩn vàng lớn. Khám phá trong lịch sử kinh tế 21, 64-87.Faust, J., Leeper, E.M., 1997. Khi thời gian dài xác định giới hạn để cho kết quả đáng tin cậy? Tạp chí kinh doanh và kinh tế thống kê 15 (3), 345-353.Hamilton, JD, 1988. Vai trò của các tiêu chuẩn vàng quốc tế trong tuyên truyền Đại khủng hoảng. Đương đại vấn đề chính sách 6, 67-89.Hayo, B., 1999. Tiền-đầu ra Granger nhân quả revisited. Phân tích thực nghiệm của các quốc gia EU. Ứng dụng kinh tế 31 (11), 1489-1501.Johansen, S., 1988. Thống kê phân tích của cointegration vector. Tạp chí kinh tế động lực và kiểm soát 12, 231-254.Johansen, S., 1991. Dự toán và giả thuyết thử nghiệm của cointegration vectơ trong Gaussian vector autoregressive mô hình. Econometrica 59, 1551-1580.Johansen, S., 1995. Dựa trên khả năng suy luận trong Cointegrated Vector Autoregressive mô hình. Oxford University Press, Oxford.Johansen, S., Juselius, K., 1990. Tối đa khả năng dự toán và suy luận trên cointegrationewith ứng dụng cho các nhu cầu về tiền. Oxford các bản tin của kinh tế và thống kê 52, 169-210.Johansen, S., Juselius, K., 1992. Thử nghiệm các giả thuyết cấu trúc trong một phân tích đa biến cointegration PPP và UIP cho Vương Quốc Anh. Tạp chí kinh tế lượng 53, 211-244.Khalid, A., Guan, D., 1999. Quan hệ nhân quả xét nghiệm của thâm hụt ngân sách và tài khoản hiện tại: so sánh xuyên quốc gia. Thực nghiệm kinh tế 24, 389-402.Maddala, G.S., Kim, I.M., 1999. Đơn vị gốc, Cointegration, và thay đổi cấu trúc. Báo chí đại học Cambridge.Osterwald – Lenum, M., 1992. Một lưu ý với fractiles của sự phân bố tiệm cận của tối đa khả năng cointegration xếp hạng kiểm tra số liệu thống kê: bốn trường hợp. Oxford các bản tin của kinh tế và thống kê 54, 461-472.Pagan, AR, Robertson, JC, 1995. Giải quyết hiệu quả khả năng thanh toán. Liên bang ngân hàng dự trữ của St. Louis Review 77 (3), 33-54.Phillips, P.C.B., Toda, H.Y., 1994. Vector autoregression và quan hệ nhân quả: một nghiên cứu lý thuyết tổng quan và mô phỏng. 13 (2), 259-285 đánh giá kinh tế lượng.Reimers, H.E., 1992. So sánh thử nghiệm đa lượng biến cointegration. Thống kê Papers 33, 335-359.Romer C.D., Romer, DH, 1989. Chính sách tiền tệ quan trọng không? Một thử nghiệm mới trong tinh thần của Friedman và Schwartz. Trong: NBER kinh tế vĩ mô hàng năm 1989. MIT Press, Cambridge, pp. 121-170.Rowe, N., Yetman, J., 2002. Xác định mục tiêu hoạch: một ứng dụng cho ngân hàng của Canada. Canada tạp chí kinh tế 35 (2), 239-256.Nói, SE, Dickey, D.A., 1984. Thử nghiệm cho đơn vị rễ trong autoregressive di chuyển trung bình là mô hình của không rõ thứ tự. Biometrika 71, 599-608.Wernerheim, C.M., 2000. Cointegration và quan hệ nhân quả trong Nexus xuất khẩu-GDP: sau chiến tranh bằng chứng cho Canada. Thực nghiệm kinh tế 25, 111-125.

Kết quả (Việt) 2:

Tài liệu tham khảo Bernanke, BS, năm 1995. Các tế vĩ mô của cuộc đại khủng hoảng: phương pháp so sánh. Tạp chí Money, tín dụng và ngân hàng 17 (1), 1-28. Campbell, JY, Perron, P., 1991. cạm bẫy và cơ hội: những gì kinh tế vĩ mô nên biết về nguồn gốc của đơn vị. Trong: (. Eds) Blanchard, OJ, Fischer, S., NBER Kinh tế vĩ mô thường niên, vol. 6, pp 141-201.. Choudhri, EU, ​​Kochin, LA, 1980. Tỷ giá hối đoái và các truyền quốc tế của các rối loạn chu kỳ kinh doanh: một số bằng chứng từ cuộc đại khủng hoảng. Tạp chí Money, tín dụng và ngân hàng 12, 565-574. Christiano, LJ, Eichenbaum, M., Evans, Ch. L., 1999. Tiền tệ cú sốc chính sách: những gì chúng ta đã học được những gì và để kết thúc? Trong: (. Eds) Taylor, JB, Woodford, M., Sổ tay Kinh tế vĩ mô, vol. 1A. Elsevier, Amsterdam. Dickey, DA, Fuller, WA, 1979. Phân bố của các ước lượng cho chuỗi thời gian tự hồi quy với một gốc đơn vị. Tạp chí của Hiệp hội thống kê Mỹ 74, 427-431. Eichengreen, B., 1984. Trung hợp tác ngân hàng theo tiêu chuẩn vàng giữa hai cuộc chiến. Explorations trong lịch sử kinh tế 21, 64-87. Faust, J., Leeper, EM, năm 1997. Khi làm lâu dài hạn chế xác định cho kết quả đáng tin cậy? Tạp chí Kinh doanh và Kinh tế Thống kê 15 (3), 345-353. Hamilton, JD, 1988. Vai trò của tiêu chuẩn vàng quốc tế trong việc tuyên truyền cuộc đại khủng hoảng. Chính sách đại vấn đề 6, 67-89. Hayo, B., 1999. Tiền-đầu ra Granger nhân quả xem xét lại. Một phân tích thực nghiệm của các nước EU. Kinh tế ứng dụng 31 (11), 1489-1501. Johansen, S., 1988. Phân tích thống kê của vectơ cùng hội nhập. Tạp chí Kinh tế Dynamics và kiểm soát 12, 231-254. Johansen, S., 1991. Ước tính và giả thuyết thử nghiệm của vectơ cùng hội nhập trong các mô hình tự hồi quy vector Gaussian. Econometrica 59, 1551-1580. Johansen, S., 1995. Khả năng dựa trên suy luận trong cùng hội nhập Vector tự hồi Models. Oxford University Press, Oxford. Johansen, S., Juselius, K., 1990. Ước tính khả năng tối đa và suy luận trên các ứng dụng cointegrationewith đến nhu cầu về tiền bạc. Oxford Bản tin Kinh tế và Thống kê 52, 169-210. Johansen, S., Juselius, K., 1992. Kiểm tra giả thuyết cấu trúc trong một phân tích đa biến cùng hội nhập của PPP và các UIP cho Anh. Tạp chí Kinh tế 53, 211-244. Khalid, A., kiểm tra Guan, D., 1999. nhân quả của ngân sách và thâm hụt tài khoản vãng lai: so sánh giữa các quốc gia. Thực nghiệm Kinh tế 24, 389-402. Maddala, GS, Kim, IM, năm 1999. Đơn vị Roots, cùng hội nhập, và cấu Change. Đại học Cambridge. Osterwald-Lenum, M., 1992. Một lưu ý với fractiles của phân phối tiệm cận của các khả năng cùng hội nhập số liệu thống kê kiểm tra thứ hạng tối đa: bốn trường hợp. Oxford Bản tin Kinh tế và Thống kê 54, 461-472. Pagan, AR, Robertson, JC, 1995. Giải quyết có hiệu lực thanh khoản. Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis xét 77 (3), 33-54. Phillips, PCB, Toda, HY, 1994. Vector autoregression và quan hệ nhân quả: một cái nhìn tổng quan và mô phỏng nghiên cứu lý thuyết. Nhận xét ​​kinh tế 13 (2), 259-285. Reimers, HE, 1992. So sánh các thử nghiệm cùng hội nhập đa biến. Giấy tờ thống kê 33, 335-359. Romer, CD, Romer, DH, 1989. Liệu Chính sách tiền tệ có vấn đề? Một thử nghiệm mới trong Thần Khí của Friedman và Schwartz. Trong:.. NBER kinh tế vĩ mô thường niên năm 1989. MIT Press, Cambridge, pp 121-170 Rowe, N., Yetman, J., 2002. Xác định các mục tiêu chính sách, các nhà sản xuất: một ứng dụng cho ngân hàng của Canada. Canada Tạp chí Kinh tế 35 (2), 239-256. Said, SE, Dickey, DA, 1984. Thử nghiệm cho rễ đơn vị trong mô hình tự hồi di chuyển trung bình của trật tự không rõ. Biometrika 71, 599-608. Wernerheim, CM, 2000. cùng hội nhập và quan hệ nhân quả trong xuất khẩu trên GDP Nexus: bằng chứng sau chiến tranh cho Canada. 25 Kinh tế thực nghiệm, 111-125.